정량적 금융 및 리스크 관리

MathWorks 기후 리스크 솔루션

MathWorks 기후 리스크 솔루션을 통해 물리적 기후 리스크 인자 및 이행 기후 리스크 인자뿐만 아니라 ESG 고려 사항을 리스크 관리 및 투자 프로세스에 통합할 수 있습니다.

  • 기후 데이터셋 분석 및 시각화
  • 기후 리스크 시뮬레이션
  • 데이터 분석에 머신러닝 적용
  • 기후 및 경제 데이터 결합
  • 클라우드에서 안전하게 데이터 확장, 연산 및 저장

MathWorks FINANCE CONFERENCE 2024

10월 16일–17일| 온라인

기후 시나리오를 사용한 작업

기후 리스크 솔루션을 통해 기후 시나리오를 분석하고 모델링하여 기후 변화의 영향을 평가하고 리스크 관리 및 투자 전략에 대해 정보에 입각한 의사 결정을 할 수 있습니다.

이 솔루션으로 다음과 같은 작업을 수행할 수 있습니다.

  • 과거 배출량 데이터 및 기후 예측 등 대규모 기후 데이터셋 가져오기, 처리 및 분석
  • 사전 구축된 함수, 툴박스 또는 타사 모델을 사용하여 복잡한 IAM(통합 평가 모델) 개발 및 실행
  • 고급 시각화 기법을 활용하여 3차원 플롯 및 대화형 애니메이션과 같은 모델 결과 표시 및 분석
  • 머신러닝을 사용하여 모델 파라미터 최적화 및 기후 변화의 주요 요인 파악
  • 대규모 앙상블 시나리오를 사용한 작업을 통해 모델 결과 및 예측 평가
  • IIASA 및 NGFS의 시나리오와 같은 업계 표준 시나리오를 분석에 통합

기후 이행 리스크 모델링

기후 리스크 솔루션을 통해 정책, 기술, 소비자 선호도 및 투자자 기대치의 변화로 인해 지속 가능한 탄소 중립 경제를 향한 전 세계적인 전환으로 인해 발생하는 비즈니스와 자산에 영향을 미치는 기후 이행 리스크를 평가할 수 있습니다.

이 솔루션으로 다음과 같은 작업을 수행할 수 있습니다.

  • 포괄적인 기후 이행 리스크 모델링을 위해 기후, 금융 및 경제 데이터 등의 다양한 데이터 소스 통합
  • 사용자 지정 분석 및 머신러닝 모델을 통한 이해 고취 및 데이터 주도 의사결정을 위한 정보 제공
  • 이행 리스크가 비즈니스, 자산, 투자에 미치는 잠재적인 영향을 알리기 위한 시각화 및 리포트 생성

물리적 기후 리스크 분석 및 관리

과거 데이터, 기후 예측 및 지리공간 정보를 통합하여 기후 관련 자연 재해와 연관된 위험을 평가하고 모델링하며 관리할 수 있습니다.

이 솔루션으로 다음과 같은 작업을 수행할 수 있습니다.

  • 벡터 및 래스터 GIS와 지리공간 데이터를 MATLAB 환경으로 가져오기
  • 다양한 좌표계, 주소 및 위치 정규화
  • 홍수와 같은 물리적 리스크와 자산 위치의 교차점 시각화 및 분석
Mapping Toolbox의 함수를 사용하여 만든 샌프란시스코의 합성 3차원 지도.

샌프란시스코의 3차원 합성 지도.


기후 목표 및 ESG 인자에 맞춘 투자 조정

기후 리스크 솔루션을 통해 투자자는 ESG 인자와 기후 데이터를 투자 의사결정 및 리스크 관리 프로세스에 통합할 수 있습니다.

이 솔루션으로 다음과 같은 작업을 수행할 수 있습니다.

  • 기후 및 기타 ESG 인자에 기반한 ESG 점수 모델 개발
  • 기후 데이터를 파리 정렬 SBTi 프레임워크 등의 온도 정렬을 위한 포트폴리오 최적화 모델에 통합
  • 트레이딩 기회 및 리스크 예측을 위해 고급 분석 및 머신러닝 적용
  • ESG 성과와 관련한 투명한 리포트 및 시각화 생성
  • MathWorks Modelscape에 내장된 확인 및 리스크 관리 툴로 모델 리스크의 효과적 관리
ESG 제약 조건이 있는 효율적 투자선.

 다양한 ESG 수준에 대한 효율적 투자선.


금융 기관을 위한 기후 스트레스 테스트

IAM Explorer 및 Risk Management Toolbox를 통해 영국중앙은행, ECB, 연방준비제도 등 규제 기관의 최신 요구사항에 따라 포트폴리오, 거시경제, 기후 시나리오를 통합하여 스트레스 테스트를 수행할 수 있습니다.

대출 가치의 3가지 다른 변화 분포 시나리오를 보여주는 그래프.

다양한 시나리오에 따른 대출 가치의 변화 분포.

제품

기후 금융 및 ESG 응용 사례에 사용되는 제품에 대해 알아볼 수 있습니다.

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