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CEGC - 모기지 포트폴리오의 기후 리스크 노출을 정량화하는 시스템 개발 사례
기후 스트레스 테스트 프레임워크를 통해 새로운 규정을 준수할 수 있습니다.
“MathWorks와의 파트너십은 매우 효과적이고 협력적이었습니다. MathWorks 팀은 CEGC가 새로운 데이터를 통합하고 모델을 효율적으로 개선할 수 있도록 귀중한 지침을 제공했습니다. 이 반복적인 프로세스는 프로젝트의 전반적인 성공에 결정적이었습니다."
주요 성과
- MathWorks 툴을 통해 기후 스트레스 테스트 프레임워크에 물리적 리스크와 이행 기후 리스크를 통합하여 CEGC의 노출에 대한 전체적인 관점 제공
- MathWorks 툴을 통해 기후 리스크 관리에 대한 규제 요구사항을 충족한 CEGC
- MathWorks Consulting Services와의 협력적 파트너십으로 기후 리스크 모델링에 대한 상당한 전문지식을 습득해 장기적 지속가능성을 확보한 CEGC
- 더 효율적인 데이터 분석 및 통합을 통해 더 나은 정보에 입각한 의사결정을 실현한 CEGC
기후 변화가 금융 시장에 점점 더 큰 영향을 미치면서, 프랑스의 대표적인 모기지 보험 기업인 CEGC(Compagnie Européenne de Garanties et Cautions)는 기후 관련 리스크를 사전에 관리할 필요성을 인식했습니다. 이러한 리스크의 복잡성을 해결하고 새로운 규정을 준수하기 위해 CEGC는 MathWorks Consulting Services 와 협력하여 포괄적인 기후 스트레스 테스트 프레임워크를 개발했습니다. 이 프레임워크는 광범위한 모기지 포트폴리오에서 물리적 리스크와 이행 기후 리스크를 정량화하도록 설계되었습니다.
CEGC는 MathWorks 컨설턴트와 긴밀히 협력하여 Modelscape™를 사용하여 정교한 리스크 평가 및 영향 함수를 개발했습니다. 홍수와 같은 물리적 리스크의 경우 CEGC는 Mapping Toolbox™ 및 Image Processing Toolbox™를 활용해 지리 데이터를 통합하고 분석하여 포트폴리오의 취약성을 정확하게 평가할 수 있었습니다.
건물 기준과 에너지 효율 요구사항의 변화로 인한 이행 리스크를 해결하기 위해 팀은 다양한 벤치마크 규제 시나리오와 소비자 반응 함수를 사용했습니다. 이를 통해 CEGC는 규제 요건의 변화가 모기지 포트폴리오의 재정적 안정성에 어떤 영향을 미칠지 평가할 수 있었습니다. 그런 다음 Risk Management Toolbox™ 및 Financial Toolbox™를 사용해 이러한 결합된 리스크, 특히 다양한 기후 시나리오에서의 담보인정비율에 초점을 맞춰 잠재적인 재무적 영향을 모델링했습니다.
이 프로젝트는 반복적이고 협력적인 접근 방식이 특징이며, MathWorks 컨설턴트는 CEGC의 변화하는 요구사항에 대응하여 모델을 지속적으로 개선했습니다. 이러한 협력의 결과로 기후 스트레스 테스트 프레임워크가 성공적으로 구현되었을 뿐만 아니라, CEGC의 물리적 및 이행 기후 리스크를 관리하는 내부 전문지식도 강화되었습니다.
그 결과, CEGC는 이제 기후 리스크 노출을 정량화하고 규제 요구사항을 충족하며 이러한 평가를 모기지 인수 프로세스에 통합할 수 있는 더 나은 역량을 갖추게 되었습니다.