Financial Toolbox

금융 데이터 분석 및 금융 모델 개발

 

Financial Toolbox™는 금융 데이터의 수학적 모델링과 통계 분석을 위한 함수를 제공합니다. account turnover조건, transaction costs, 비연속 제약 조건, 자산의 최소, 최대 제약을 포함한 포트폴리오 최적화를 수행하실 수 있습니다. 이 툴박스를 이용하여 리스크를 평가하고 신용 성과 기록표를 모델링하고, 수익률 곡선을 분석하며, 고정 금리 상품 및 유럽 옵션 가격을 책정하고, 투자 성과를 측정할 수 있습니다. 시계열 분석 함수를 통해 누락 데이터의 변환 또는 회귀 분석을 수행할 수 있고 서로 다른 거래 캘린더와 날짜 계산법을 상호 전환할 수 있습니다.

시작하기:

금융 데이터 분석

금융 데이터를 전처리하고 분석합니다.

데이터 전처리

business day convention, day count convention, custom trading calendar, 만기일을 포함한 date와 time 포맷 변환이 가능합니다. MATLAB의 타임테이블 기능을 사용하여 누락된 데이터 및 이상값이 있는 항목을 제거하고 시간 관련 데이터를 리샘플링, 집계 및 동기화할 수 있습니다.

기술 지표 및 재무 도표

기술 지표(이동평균, 모멘텀, 오실레이터, 거래량 지표, 변화율 포함)를 계산하고 재무 도표(candlestick, open-high-low-close, Bollinger band charts)를 생성합니다.

재무 도표 및 기술 지표입니다.

투자 성과 메트릭

Sharpe 비율, 정보 비율, 추적 오류, 위험 대비 조정 후 수익률, 표본 하향 편적률, 예상 하향 편적률, 최대 손실, 예상 최대 손실 등의 메트릭을 계산하기 위한 내장 함수를 사용하여 투자 성과를 평가합니다.

performance metrics을 통한 백테스트의 수익 곡선입니다.

포트폴리오 최적화 및 자산 할당

다양한 목표와 제약 조건으로 포트폴리오를 구성, 최적화 및 분석합니다.

포트폴리오 최적화 접근법

Financial Toolbox를 사용하여 평균 분산, 절대 평균 편차(MAD) 및 포트폴리오 최적화 위험 조건부 가치(CVaR)를 수행합니다.

MATLAB 및 Financial Toolbox를 사용하여 구축된 포트폴리오 최적화 응용 프로그램입니다.

효율적인 포트폴리오 및 투자효율곡선

Sharpe 비율을 최대화하고, 투자효율곡선을 시각화하며, 포트폴리오 위험(포트폴리오 표준편차, MAD, VaR, CVaR 포함)을 계산하는 효율적인 포트폴리오 및 해당 가중치를 추정합니다.

투자효율곡선 및 최적의 포트폴리오입니다.

포트폴리오 제약 조건 및 거래 비용

추적 오류, 선형 부등식, 선형 등식, 한계, 예산, 그룹, 그룹 비율, 평균 전환, 일방 전환, 최소 자산 수, 최대 자산 수를 포함하는 포트폴리오 최적화 제약 조건을 적용합니다. 포트폴리오 총수익 또는 순수익 최적화에 대해 비례 거래 비용 또는 고정 거래 비용을 통합합니다.

다양한 전환 임계값에서 포트폴리오의 투자효율곡선 플롯입니다.

금융 모델링

현금 흐름을 분석하고, 기본 고정 수익 증권 및 유럽 옵션 가격을 책정하며, Monte Carlo 시뮬레이션을 수행합니다.

현금 흐름 분석

Financial Toolbox를 사용하여 현재 및 미래 가치를 계산하고, 명목수익률, 유효수익률 및 수정내부수익률을 결정하고, 감모 및 감가상각을 계산하며, 대출 또는 연금에 대한 정기 이율을 결정할 수 있습니다.

현금 흐름 다이어그램입니다.

고정 수익 분석 및 옵션 가격 책정

고정 수익 증권의 가격, 만기수익률, 기간 및 볼록성을 계산합니다. 현금 흐름 날짜 완성, 현금 흐름량, 채권의 시간 대 현금 흐름 매핑 등의 분석을 계산합니다. Black 및 Black-Scholes 공식을 사용하여 옵션 가격과 그릭을 계산합니다.  Financial Instruments Toolbox™를 사용하여 복잡한 금융 상품을 설계 및 가격 책정하고 손실을 방지할 수 있습니다.

콜 옵션 포트폴리오를 위한 감마(z축 높이) 및 델타(색상)입니다.

Monte Carlo 시뮬레이션

Brownian Motion, Geometric Brownian Motion, Constant Elasticity of Variance, Cox-Ingersoll-Ross, Hull-White/Vasicek, Heston 등의 다양한 확률미분방정식(SDE)에 기반한 Monte Carlo 시뮬레이션을 위한 확률 변수를 생성합니다.

다차원 시장 모델의 단일 경로입니다.

최신 기능

포트폴리오 관리

비선형 솔버(TrustRegionCPExtendedCP)를 사용하여 CVaR 및 MAD 포트폴리오 최적화 수행

이 기능과 그에 상응하는 함수에 대한 자세한 내용은 릴리스 정보를 참조하십시오.

Computational Finance Suite

MATLAB Computational Finance Suite는 위험 관리, 투자 관리, 계량 경제학, 가격 책정 및 평가, 보험, 알고리즘 트레이딩을 위한 정량적 응용 프로그램을 개발할 수 있는 12가지의 필수 제품입니다.

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