Risk Management Toolbox

 

Risk Management Toolbox

위험 모델을 개발하고 위험 시뮬레이션을 수행할 수 있습니다.

시작하기:

위험 모델링과 위험 규제

Basel III, Solvency II, CECL, IFRS 9 규제 요건을 준수하는 위험 모델을 만들 수 있습니다.

전체기간 기대신용손실 모델링

CECL, IFRS 9 등의 위험 규제를 준수하는 전체기간 기대신용손실 추정이 가능합니다.

스트레스 테스트에 대한 전체기간 부도율.

규제 자본 계산

ASRF(점근적 단일 위험 요인) 모델을 이용하여 자본 요건과 VaR(최대예상손실액)을 계산할 수 있습니다.

자산군별 규제 자본.

신용 위험 모델링

신용 포트폴리오의 위험 노출을 모델링하고 분석할 수 있습니다.

신용 평점표 모델링

예측 변수 선별 툴을 사용하여, 데이터셋에서 예측 검정력이 최고인 변수를 식별할 수 있습니다. 중요한 변수가 식별되면 Binning Explorer 앱으로 자동 구간화 알고리즘을 적용하거나 대화형 방식으로 구간 경계값을 조정하고 구간을 병합 및 분할하여 신용 평점표를 개발할 수 있습니다. 로지스틱 모델을 피팅하고 점수와 평점을 구하고 부도율을 계산할 수도 있습니다. 모델을 개발한 후에는 간소화된 신용 평점표를 사용하여 경량 버전의 모델을 배포할 수 있습니다.

신용 평점표 모델링을 위한 Binning Explorer 앱.

신용 위험 시뮬레이션

부도율 또는 신용 등급 전이에 기반한 코퓰러 시뮬레이션을 수행하여 신용 포트폴리오의 위험을 분석할 수 있습니다. Parallel Computing Toolbox를 사용하여 병렬 연산을 통해 시뮬레이션 처리량을 늘릴 수 있습니다.

코퓰러 시뮬레이션에 기반한 포트폴리오 손실.

위험 파라미터 추정

구조 모델, 축약 모델, 과거 신용 등급 전이 및 기타 통계학적 접근법 등 다양한 방법을 이용하여 PD(부도율)를 추정할 수 있습니다. 전체기간 PD(부도율) 모델을 사용하여 거시경제 시나리오에 따른 전체기간 분석에 기반하여 손실 충당금을 추정할 수 있습니다. 추가적으로, Risk Management Toolbox를 이용하여 집중 위험 지수도 계산할 수 있습니다.

위험 노출 분포를 나타내는 로렌츠 곡선.

시장 위험 평가를 위한 모델 백테스트

VaR(최대예상손실액) 모델 및 예상 손실 모델의 정확도를 평가할 수 있습니다.

VaR(최대예상손실액) 백테스트

Risk Management Toolbox의 VaR 백테스트 모델에는 신호등, 이항, Kupiec, Christoffersen, Haas 테스트가 있습니다.

여러 VaR 백테스트 모델의 결과.

예상 손실 백테스트

ES(예상 손실)에 대한 백테스트 모델에는 조건부 테스트, 무조건부 테스트, 분위수 테스트, Acerbi와 Szekely의 최소편향 테스트, Du와 Escanciano의 조건부 테스트 및 무조건부 테스트가 포함됩니다.

과거 VaR 및 ES 플롯.

보험 위험

사망률과 미지급 청구에 따른 손실 위험을 계산할 수 있습니다.

청구 추정

진전 삼각형과 진전 추이, 예상 청구, Bornhuetter-Fergurson 등의 추정 기법을 이용하여 미지급 청구를 추정할 수 있습니다.

보고된 청구의 진전

Computational Finance Suite

MATLAB Computational Finance Suite는 위험 관리, 투자 관리, 계량경제학, 가격 책정과 가치 평가, 보험, 알고리즘 거래에 사용되는 정량적 응용 프로그램을 개발할 수 있도록 돕는 12개 필수 제품을 포함합니다.