Risk Management Toolbox

위험 모델 개발 및 위험 시뮬레이션 수행

 

Risk Management Toolbox™는 신용 및 시장 위험에 대한 수학적 모델링과 시뮬레이션용 함수를 제공합니다. 디폴트 확률을 모델링하고, 신용평점표를 작성하고, 신용 포트폴리오 분석을 수행하고, 모델을 백테스트하여 재정적 손실 가능성을 평가할 수 있습니다. 이 툴박스를 사용하면 시장 위험뿐 아니라 기업과 소비자 신용 위험을 평가할 수 있습니다. 이 툴박스에는 신용평점표에 대한 변수의 자동 및 수동 비닝(데이터 전처리 기법)을 위한 앱이 포함됩니다. 이 툴박스에는 또한 신용 포트폴리오 위험을 분석하는 시뮬레이션 툴과 VaR(Value-at-Risk)과 ES(expected shortfall)를 실행하는 백테스팅 툴이 포함되어 있습니다.

시작하기:

위험 모델링과 위험 규제

Basel III, Solvency II, CECL 및 IFRS 9에 대한 규제 요건을 준수하기 위해 위험 모델을 생성합니다.

스트레스 테스트

금융 포트폴리오에 대한 스트레스 테스트와 민감도 분석을 수행합니다.

평생 예상 신용 손실 모델링

CECL 및 IFRS 9와 같은 위험 규제를 준수하면서 평생 예상 신용 손실을 추정합니다.

스트레스 테스트의 평생 디폴트 확률.

규제 자본 계산하기

점근적 단일위험인자(ASRF) 모델을 사용하여 자본 요건과 VaR를 계산합니다.

자산 클래스별 규제 자본.

신용 위험 모델링

신용 포트폴리오 위험 노출 모델링 및 분석

신용평점표 모델링

Binning Explorer 앱을 사용하여 자동 비닝 알고리즘을 적용하거나 대화형 방식으로 가장자리를 조정하고, 빈을 병합하고 분할하여 신용평점표를 개발합니다. 또한 로지스틱 모델에 들어맞고, 포인트와 점수를 얻고, 디폴트 확률을 계산할 수 있습니다.

신용평점표 모델링용 Binning Explorer 앱.

신용 위험 시뮬레이션

신용 포트폴리오의 위험을 분석하기 위해 디폴트 또는 신용 등급 이전 가능성에 기반하여 Copula 시뮬레이션을 수행합니다.

Copula 시뮬레이션에 기초한 포트폴리오 손실.

위험 파라미터 추정

구조 모델, 축소 모델, 과거 신용 등급 이전 및 기타 통계적 접근법을 포함한 다양한 방법을 사용하여 디폴트 확률(PD)을 추정합니다. 추가로 Risk Management Toolbox를 사용하여 집중 위험 지수를 계산합니다.

위험 노출 분포를 나타내는 로렌츠 곡선.

시장 위험 평가용 백테스팅 모델

VaR과 ES 모델의 정확성을 평가합니다.

VaR 백테스팅

Risk Management Toolbox VaR 백테스팅 모델에는 신호등, 이항, Kupiec, Christoffersen 및 Haas테스트가 포함됩니다.

복수 VaR 백테스팅 모델의 결과.

예상 손실률 백테스팅

예상손실률(ES)에 대한 백테스팅 모델에는 조건부 테스트, 무조건부 테스트 및 분위 테스트가 있습니다.

역사적 VaR 및 ES 플롯.

최신 기능

시장 위험

Du and Escanciano 테스트를 사용하여 예상 손실률 백테스팅 수행

소비자 신용 위험

validatemodel을 사용하여 컴팩트 신용평점표 검증

이 기능과 그에 상응하는 함수에 대한 세부 정보는 릴리스 정보를 참조하십시오.

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