Risk Management Toolbox 는 신용, 보험 및 시장 리스크를 수학적으로 모델링하고 시뮬레이션하는 함수 및 대화형 방식의 워크플로를 제공합니다. PD(부도율), EAD(부도시 익스포저), LGD(부도시 손실률)의 전체기간 신용 모델링과 ECL(기대신용손실) 계산을 수행할 수 있습니다. 기업 및 고객 신용 리스크를 평가하고, 신용 평점표를 생성하고, 부도율을 추정하고, 신용 포트폴리오 분석을 수행하고, 모델을 백테스트하여 금융 손실 가능성을 평가할 수 있습니다. Risk Management Toolbox를 사용하면 예측 변수 선별 툴을 사용하여 중요한 평점표 변수를 식별하고 Binning Explorer 앱을 사용해서 신용 평점표에 대한 변수를 자동이나 수동으로 구간화할 수 있습니다. 또한 보험 리스크의 정량화와 분석을 위한 사망률 및 미지급 청구 모델도 포함되어 있습니다. 시장 리스크는 백테스트 및 시뮬레이션 툴을 사용하여 VaR(최대예상손실액) 및 ES(예상 손실) 평가를 통해 계산할 수 있습니다.
전체기간 PD(부도율) 모델
MATLAB 을 사용해서 거시경제 시나리오로 전체기간 분석에 기반한 부도율을 추정할 수 있습니다. PD 모델에는 로지스틱, 프로빗, 콕스 모델 등이 있습니다.
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“몇몇 툴은 다변량 통계 또는 로지스틱 회귀에 기반한 신용 평가 모델을 처리할 수 있지만, 이는 Basel II에서 요구되는 고급 경제적 자본 모델에는 그다지 적합하지 않습니다. MATLAB은 뛰어난 계산 성능과 행렬 인프라, 몬테카를로 시뮬레이션 수행 기능을 갖추고 있으며, 그 덕분에 복잡한 리스크 분석을 수행할 때 경쟁 우위를 확보할 수 있었습니다.”
