Risk Management Toolbox

주요 업데이트

 

Risk Management Toolbox

리스크 모델을 개발하고 리스크 시뮬레이션을 수행할 수 있습니다.

고객 신용 리스크 모델링

신용 평점표를 생성 및 분석하고, 예측 변수 선별을 수행하고, 공정성 메트릭을 살펴보고, 스트레스 테스트를 수행하고, PD(부도율)를 모델링할 수 있습니다.

기업 신용 리스크 모델링

기업 부도율을 분석하고, 신용 등급 전이와 부도에 따른 신용 포트폴리오 가치 변화를 시뮬레이션하고, 집중 리스크를 식별하고, 규제 자본 요건을 계산할 수 있습니다.

시장 리스크의 백테스트 모델

VaR(최대예상손실액) 모델 및 ES(예상 손실) 모델의 정확도를 평가할 수 있습니다.

전체기간 PD(부도율) 모델

MATLAB®을 사용해서 거시경제 시나리오로 전체기간 분석에 기반한 부도율을 추정할 수 있습니다. PD 모델에는 로지스틱, 프로빗, 콕스 모델 등이 있습니다.

LGD(부도시 손실률) 모델

회귀 및 토빗 모델을 사용하여 손실 충당금을 추정할 수 있습니다.

EAD(부도시 익스포저) 모델

회귀 및 토빗 모델을 사용하여 채무자의 대출 상환 불이행 시 채권자의 손실 노출액은 얼마일지 예측할 수 있습니다.

보험 리스크 모델링

사망률과 미지급 청구에 따른 손실 리스크를 계산할 수 있습니다. 진전 추이 부트스트랩 방법을 사용하여 최종 청구를 추정할 수 있습니다.

“몇몇 툴은 다변량 통계 또는 로지스틱 회귀에 기반한 신용 평가 모델을 처리할 수 있지만, 이는 Basel II에서 요구되는 고급 경제적 자본 모델에는 그다지 적합하지 않습니다. MATLAB은 뛰어난 계산 성능과 행렬 인프라, 몬테카를로 시뮬레이션 수행 기능을 갖추고 있으며, 그 덕분에 복잡한 리스크 분석을 수행할 때 경쟁 우위를 확보할 수 있었습니다.”

Dr. Marco Folpmers, Capgemini

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