Financial Instruments Toolbox

 

Financial Instruments Toolbox

복잡한 금융 상품을 설계하고, 가격을 책정하고, 헤징할 수 있습니다.

곡선 모델

ratecurve를 사용하여 시장 데이터로부터 금리 곡선의 분석 또는 부트스트랩을 수행할 수 있습니다. parametercurve 객체를 사용하여 수익률 곡선 모델의 파라미터를 추정할 수 있습니다.

금리 상품

금리 증권의 가격 책정, 민감도 계산, 헤징 분석을 수행할 수 있습니다. 격자 모델, 몬테카를로 시뮬레이션, 닫힌 형식의 해를 포함한 가격책정 모델로 채권, 변동 금리채, 스왑, 스왑션, 캡, 플로어의 가격을 책정할 수 있습니다.

인플레이션 상품

인플레이션 곡선을 생성하고 지수 가치를 계산하고 인플레이션 채권, 전년 동기 대비 물가 연동 스왑, 제로 쿠폰 인플레이션 스왑의 가격을 책정할 수 있습니다.

주식, FX, 원자재 또는 에너지 상품

몬테카를로 시뮬레이션, 여러 닫힌 형식의 해, 유한 차분법을 사용한 Black-Scholes 모델과 확률 변동성 모델로 바닐라 옵션과 이색 옵션의 가격을 책정할 수 있습니다.

신용 파생상품

신용부도스왑과 신용부도스왑 옵션의 가격을 책정할 수 있습니다. 시장 데이터로부터 부도율과 위험률의 값을 계산할 수 있습니다. 부도확률곡선을 사용하여 신용 상품의 가격을 책정할 수 있습니다.

상품 포트폴리오

여러 다른 자산의 포트폴리오를 정의하고 나서 포트폴리오 내 상품 전체의 가격과 민감도를 계산할 수 있습니다.

“MATLAB의 객체 지향 프로그래밍 덕분에 오류가 덜 발생하는 코드를 작성하고 재사용 가능한 인터페이스를 정의하고 업데이트를 빠르게 진행할 수 있었습니다. 결과적으로 투자자가 우리의 펀드 관리법과 시장 파악 방법을 더 명확히 이해할 수 있게 되었습니다.”

Ariel Fischer, Trient Asset Management

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