Alicorp - 원자재 가격 변동성 대응을 위한 리스크 관리 프레임워크 개발 사례
더욱 포괄적인 시장 변동성 평가를 실현하는 솔루션
“MATLAB 덕분에 신속한 출시가 가능한 금융 모델을 개발할 수 있게 되었고, MATLAB Production Server를 통해 여러 팀에 모델을 소개할 수 있습니다.”
주요 성과
- MATLAB으로 개발된 금융 모델로 몇 시간이 아닌 몇 초 만에 시장 대응형 파생상품 가치평가가 가능해져 리스크 감소 및 비용 절감
- 금융 리스크 모델의 생성, 유지, 구현, 배포를 간소화함에 따라 시간 및 자원 투입 감소
- 라이브러리와 애플리케이션을 통한 코드 재사용과 배포가 가능하여 사용자 접근성 증가
금융 리스크 모델을 자사 고유의 웹 기반 리스크 관리 플랫폼과 통합하는 Alicorp의 서비스 지향 아키텍처 솔루션인 Atenea. (이미지 출처: Alicorp S.A.A.)
Alicorp는 라틴 아메리카 전역에서 사업을 진행 중인 페루 최대의 소비재 기업입니다. Alicorp의 사업은 밀과 콩처럼 가격 변동성이 높은 농산물을 이용한 식품 제조가 큰 비중을 차지하고 있습니다. 이러한 가격 변동성을 최소화하기 위해 Alicorp는 선물 조합과 바닐라 옵션 및 이색 옵션 등의 파생상품을 처리하여 정보에 근거한 구매 결정을 내리고 헤징 목적을 달성할 수 있습니다.
Alicorp가 파생상품 처리를 위해 처음에 쓰던 방법은 SQL Server® 데이터베이스에 연결된 Excel® 매크로를 사용해서 금융 파생상품의 가치를 매일 평가하는 작업이 수반되어 시간 소모가 컸습니다. 평가에 드는 시간은 파생상품이 복잡해지면 덩달아 늘었고, 때로는 몇 시간까지도 소요되곤 했습니다. 게다가 생산에 변화가 있을 때마다 다른 모델을 프로그래밍해야 했기 때문에 개선 작업도 미뤄졌습니다. Alicorp가 참여하는 변동성 높은 시장에서는 이처럼 지연이 발생할 때 큰 비용이 들 수 있습니다.
Alicorp는 더욱 민첩한 모델 개발을 위해 MATLAB®의 검증된 금융 리스크 관련 라이브러리를 사용자 지정하고 서비스 지향 아키텍처에 통합했습니다. Atenea로 알려진 이 솔루션은 시장 변화에 보다 빠르게 대응하고 더 다양한 파생상품을 모델에 통합합니다. Alicorp는 MathWorks의 지원을 통해 MATLAB에 내장된 사내 금융 리스크 모델을 자사의 웹 기반 리스크 관리 플랫폼과 연결할 수 있었습니다.
현재 Alicorp는 MATLAB Production Server™에 배포된 모델의 인벤토리에 힘입어 더욱 포괄적인 리스크 조사를 실시간으로 수행할 수 있습니다.
