MATLAB을 이용한 파생상품 가격 솔루션 도출
해당 시리즈: MATLAB를 이용한 금융 데이터 사이언스, 시뮬레이션 및 AI 모델링
Pusan University Yoon Ji Hoon
본 세션에서는 여러 기초자산 모형으로부터 옵션 가격을 위한 편미분 방정식 도출하는 과정을 보여드리며, 이를 수학적 방법을 이용하여 편미분 방정식의 솔루션 도출하는 과정을 우선 보여드립니다. 그리고, MATLAB® 몬테카를로 시뮬레이션을 이용하여 앞서 수학적 방법으로 구한 솔루션을 검증하는 것을 보여드릴 예정입니다. 이렇게 도출된 솔루션은 실제 금융실무에서 파생상품의 옵션가격을 산정하는데 있어 보다 높은 신빙성을 가져다 줄 것으로 기대됩니다.
발행: 2022년 3월 2일