Helaba Invest - 엔터프라이즈 금융 분석 소프트웨어 개발 및 배포 사례

초기에 Helaba Invest는 리스크 평가 및 기타 금융 계산을 위해 타사 소프트웨어를 구매하는 방안을 고려했지만, 여기에는 주요 규제 요건인 독일 파생상품 규정 및 AIFMD(대체투자펀드업에 관한 지침)를 준수하기 위한 소프트웨어도 포함되었습니다. 그러나 이 소프트웨어는 비용 문제 외에도 유연성과 투명성 부족이라는 큰 단점이 있었습니다. 블랙박스 형식의 솔루션으로는 계산이 어떤 방식으로 수행되는지 팀이 볼 수 없었고 알고리즘도 수정할 수 없었습니다. 팀은 자체 모델을 개발하기로 결정했습니다.

팀은 기존 프로그래밍 언어, 객체 지향 원칙 또는 IT 시스템 배포에 대한 경험이 부족했으므로, 소프트웨어를 구축하는 데 필요한 역량을 갖추기 위한 사용자 지정 교육이 필요했습니다. 모델을 개발한 후에는 회사 전체의 분석가뿐만 아니라 Oracle 데이터베이스 및 투자 관리 소프트웨어 등 회사 IT 인프라의 다른 시스템에서도 이 모델을 사용할 수 있도록 해야 했습니다.

Helaba Invest는 MATLAB 및 MATLAB Production Server를 사용하여 금융 모델과 알고리즘의 핵심 라이브러리를 구축하고, 이를 기존 엔터프라이즈 애플리케이션과 통합했습니다.

팀은 MATLAB의 Financial Toolbox™와 Financial Instruments Toolbox™를 사용하여 가격 민감도, 상품 가치평가, 리스크 측정(예: “그릭”, 최대예상손실액, 최대 낙폭), 5000개 이상 파생상품으로 구성된 300개 포트폴리오의 공정 가치를 계산하기 위한 모델과 알고리즘을 개발했습니다.

예를 들어, Financial Toolbox를 사용하여 금리 곡선을 부트스트랩하고 Financial Instruments Toolbox를 사용하여 신용부도스왑의 가격을 책정하고 주식 옵션을 모델링했습니다.

팀은 데스크탑 환경에서 로컬로 이 모델과 알고리즘을 사용한 후 회사의 IT 환경에 공유 라이브러리로 배포하기 위한 준비를 시작했습니다. 이 단계에서 팀은 MathWorks Training Services의 사용자 지정 현장 교육에 참여했습니다. 교육에서는 Java^®와 .NET 인터페이스를 중심으로 병렬 연산, MATLAB에서의 객체 지향 프로그래밍, MATLAB Production Server를 사용한 MATLAB 애플리케이션 배포에 대한 세션이 여러 날에 걸쳐 진행되었습니다.

팀은 개발, 테스트, 프로덕션용으로 각각 하나씩 총 3개의 MATLAB Production Server 인스턴스를 실행하는 멀티코어 Linux^® 서버를 구축했습니다(클라이언트 요구사항). 그리고 MATLAB Compiler SDK™를 사용하여 모델과 알고리즘을 패키징해서 MATLAB Production Server 개발 인스턴스에 배포했습니다.

팀은 Parallel Computing Toolbox™를 사용하여 서버의 20개 처리 코어에서 동시에 실행하는 방식으로 계산 집약적 계산의 속도를 향상했습니다.

MATLAB Production Server의 개발 인스턴스에서 배포를 검증한 후 팀은 테스트 인스턴스로 옮겼고, 여기서 Helaba Invest 내의 독립 팀이 공식적으로 테스트를 수행했습니다.

배포된 모델과 알고리즘이 공식 테스트를 통과한 뒤 Helaba Invest IT 팀은 MATLAB Production Server의 프로덕션 인스턴스로 모델과 알고리즘을 옮겨 엔터프라이즈 IT 환경에서 액세스가 가능하도록 했습니다.

현재 수백 명의 외부 고객과 수십 명의 내부 분석가들이 다양한 프론트엔드 애플리케이션을 통해 백그라운드에서 프로덕션 핵심 라이브러리를 사용하고 있습니다. 개별 분석가들은 Microsoft^® Excel^® 추가 기능과 Helaba Invest의 투자 관리 소프트웨어를 통해 이 라이브러리에 직접 액세스합니다. 또한 이 라이브러리는 Oracle^® 데이터베이스에 대한 Java 인터페이스를 통해 고객용 웹 보고서를 생성하는 데도 사용되며, Helaba가 AIFMD를 준수할 수 있게 해줍니다.

• AIFMD 규제 요건에 대응하는 애플리케이션 개발. “가치평가 팀에는 아침 이른 시간에 파생상품의 공정 가치 가격이 필요합니다. 외부 가치평가 서비스로부터 이러한 신뢰할 수 있는 정보를 얻는 것은 비용이 많이 들고 궁극적으로는 실현이 불가능한 것으로 입증되었습니다.” Veltum의 말입니다. “이제는 MATLAB을 사용하여 완전히 자체적으로 계산을 실행하고 과정을 관리하므로 제3자에 의존하지 않습니다.”
• 사용자 지정 교육을 통해 숙련도 가속화 및 비용 절감. “현장에서 우리의 필요에 꼭 맞는 교육을 받아서 빠르게 익숙해질 수 있었습니다.” Veltum의 말입니다. “우리는 코드를 더 견고하고 관리하기가 쉬우며 효율적으로 작성하는 방법을 배웠고, 우리 팀과 IT 팀이 모두 참여한 세션을 통해 두 그룹 간의 협업이 개선되었습니다. 결과적으로, 프로젝트 리소스와 지원 비용을 약 20% 절감했습니다.”
• 확장 가능하고 관리하기 쉬운 엔터프라이즈 애플리케이션을 수백 명의 고객에게 배포. “MATLAB Production Server를 통해 일관적이고 확장 가능한 핵심 라이브러리를 만들어 배포했습니다. 여러 시스템이 아닌 한 곳에서 라이브러리를 개선하고 수정할 수 있으므로 유지하고 관리하기가 더 쉽습니다.” Veltum의 말입니다. “또한 Java, .NET, Excel에 대한 인터페이스를 통해 다른 IT 애플리케이션 및 프로세스와 통합하기도 쉽습니다.”