Modellare sistemi di rischio di credito con MATLAB
In questo webinar viene illustrato come MATLAB può supportare i team impegnati nella gestione rischi a costruire un’agile infrastruttura di Gestione dei Rischi di Credito.
Nel webinar si vedra’ come sia possibile in MATLAB sviluppare algoritmi per:
- Credit rating classification
- Identificazione della matrice di transizione e calcolo della probabilita’ di default
- Credit risk analysis
A chi si rivolge:
Questo webinar è indirizzato a chi si occupa di valutazione del rischio, struttura del credito,modellazione di rating. Una conoscenza di MATLAB può essere d’aiuto, ma non è indispensabile.
Punti Principali:
Durante la presentazione saranno trattati i seguenti temi:
- Analisi delle serie storiche finanziarie
- Simulazioni Monte Carlo
- Stima del VaR
- Integrazione di modelli MATLAB in Excel
- Import di dati da database relazionali
Registrato: 14 feb 2012