Modellare sistemi di rischio di credito con MATLAB - MATLAB
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      Modellare sistemi di rischio di credito con MATLAB

      In questo webinar viene illustrato come MATLAB può supportare i team impegnati nella gestione rischi a costruire un’agile infrastruttura di Gestione dei Rischi di Credito.
      Nel webinar si vedra’ come sia possibile in MATLAB sviluppare algoritmi per:

      • Credit rating classification
      • Identificazione della matrice di transizione e calcolo della probabilita’ di default
      • Credit risk analysis

      A chi si rivolge:

      Questo webinar è indirizzato a chi si occupa di valutazione del rischio, struttura del credito,modellazione di rating. Una conoscenza di MATLAB può essere d’aiuto, ma non è indispensabile.

      Punti Principali:

      Durante la presentazione saranno trattati i seguenti temi:

      • Analisi delle serie storiche finanziarie
      • Simulazioni Monte Carlo
      • Stima del VaR
      • Integrazione di modelli MATLAB in Excel
      • Import di dati da database relazionali

      Registrato: 14 feb 2012

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