Econometrics Toolbox

통계학적 방법을 사용한 금융 및 경제 시스템 모델링 및 분석

Econometrics Toolbox™는 시계열 데이터의 모델링 및 분석을 위한 함수를 제공합니다. 임펄스 분석, 단위근 및 정상성, 공적분, 구조 변화 등 모델 선택을 돕는 다양한 진단 검정을 제공합니다. 회귀, ARIMA, 상태공간, GARCH, 다변량 VAR 및 VEC, 데이터의 동적 변화를 나타내는 전환 모델 등의 다양한 모델을 사용해 경제 시스템을 추정, 시뮬레이션 및 예측할 수 있습니다. Econometrics Toolbox는 새로운 데이터로부터 학습하는 시변 모델을 개발을 돕는 베이즈 및 마르코프 기반 도구도 제공합니다.

시작하기:

Econometric Modeler 앱

대화형 방식으로 시계열 모델링을 수행할 수 있습니다.

시계열 모델링

  • 데이터 전처리, 데이터 시각화, 모델 식별, 파라미터 추정과 같은 모델링 작업을 수행할 수 있습니다.
  • 여러 계량경제 모델을 비교하여 데이터에 대한 최적의 피팅을 구할 수 있습니다.
  • 결과를 공유하고, 반복 사용할 수 있도록 MATLAB 코드를 생성할 수 있습니다.

시계열 모델링을 위한 Econometric Modeler 앱.

조건부 평균 모델 및 회귀 모델

일변량 및 다변량 모델을 피팅, 시뮬레이션 및 예측할 수 있습니다.

베이즈 회귀

베이즈 라소 회귀를 포함하여 베이즈 선형 회귀 모델을 추정 및 시뮬레이션할 수 있습니다.

로버스트 베이즈 선형 회귀 모델을 이상값이 있는 데이터에 피팅하기.

조건부 분산 모델

분산 모델을 사용하여 변동성을 피팅, 시뮬레이션 및 예측할 수 있습니다.

GARCH 모델 관측값 및 조건부 분산의 시뮬레이션.

마르코프 모델

마르코프 모델을 피팅, 시뮬레이션 및 예측할 수 있습니다.

마르코프 연쇄 모델

  • 이산시간 마르코프 연쇄를 만들고 시뮬레이션할 수 있습니다.
  • 마르코프 연쇄의 점근적 동작을 파악할 수 있습니다.
  • 상태 재분포, 적중 확률 및 예상 적중 시간을 계산할 수 있습니다.

상태의 분포.

상태공간 모델

  • 시불변 또는 시변 상태공간 모델을 만들고 시뮬레이션할 수 있습니다.
  • 칼만 필터를 사용하여 전체 데이터 세트 또는 누락된 데이터가 있는 데이터 세트에서 모델 파라미터를 추정할 수 있습니다.

Diebold-Li 모델(상태공간 모델)의 요인 분포.

마르코프 전환 모델

  • 구조 변화와 미관측 잠재 상태를 갖는 다변량 시계열 데이터를 분석할 수 있습니다.

시뮬레이션된 응답, 혁신 및 상태 인덱스.

가설 검정

모델을 테스트하고 데이터로부터 추론할 수 있습니다.

지원 가설 검정

다음과 같은 다양한 사전 및 사후 추정 진단 검정을 수행할 수 있습니다.

  • 정상성
  • 상관관계
  • 이분산성
  • 구조 변화
  • 공선성
  • 공적분

가설 검정.