Econometrics Toolbox™는 시계열 데이터를 분석하고 모델링하는 함수 및 대화형 워크플로를 제공합니다. 자기상관 및 이분산성, 단위근 및 정상성, 공적분, 인과성, 구조 변화에 대한 검정 등, 모델 선택을 위한 다양한 시각화와 진단 기능을 제공합니다. Econometric Modeler 앱을 통한 대화형 방식 또는 툴박스에서 제공하는 함수를 통한 프로그래밍 방식으로 다양한 모델링 프레임워크를 사용해 경제 시스템을 추정하고 시뮬레이션하며 예측할 수 있습니다. 이러한 프레임워크로는 회귀, ARIMA, 상태공간, GARCH, 다변량 VAR 및 VEC, 전환 모델 등이 있습니다. 이 툴박스에 포함된 베이즈 툴을 통해 시간에 따라 변하는 시스템에 대한 적응형 모델링을 수행할 수 있습니다.
조건부 평균 및 회귀 모델링
ARIMA, 베이즈 회귀, VAR(벡터자기회귀), VEC(벡터오차수정) 등의 모델로 일변량 및 다변량 시계열을 피팅하고 시뮬레이션하며 예측할 수 있습니다.
변동성 모델링
GARCH, GJR, EGARCH 등의 분산 모델을 사용하여 변동성을 피팅하고 시뮬레이션하며 예측할 수 있습니다.
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“나의 전문지식은 프로그래밍이 아니라 금융에 있습니다. 막대한 양의 데이터에 대해 정교한 분석을 수행하려면 내가 필요로 하는 여러 기능이 있으면서도 사용이 간편한 소프트웨어가 필요했습니다. MATLAB을 사용하면 단일 환경에서 모든 작업을 할 수 있으며, 이는 매우 큰 강점입니다.”
