Econometrics Toolbox

통계학적 방법을 사용한 금융 및 경제 시스템 모델링 및 분석

Econometrics Toolbox™는 시계열 데이터의 모델링 및 분석을 위한 함수를 제공합니다. 임펄스 분석, 단위근 및 정상성, 공적분, 구조 변화 등 모델 선택을 돕는 다양한 진단 검정을 제공합니다. 회귀, ARIMA, 상태공간, GARCH, 다변량 VAR 및 VEC, 데이터의 동적 변화를 나타내는 전환 모델 등의 다양한 모델을 사용해 경제 시스템을 추정, 시뮬레이션 및 예측할 수 있습니다. Econometrics Toolbox는 새로운 데이터로부터 학습하는 시변 모델을 개발을 돕는 베이즈 및 마르코프 기반 도구도 제공합니다.

시작하기:

Econometric Modeler 앱

대화형 방식으로 시계열 모델링을 수행할 수 있습니다.

시계열 모델링

  • 데이터 전처리, 데이터 시각화, 모델 식별, 파라미터 추정과 같은 모델링 작업을 수행할 수 있습니다.
  • 여러 계량경제 모델을 비교하여 데이터에 대한 최적의 피팅을 구할 수 있습니다.
  • 결과를 공유하고, 반복 사용할 수 있도록 MATLAB 코드를 생성할 수 있습니다.

시계열 모델링을 위한 Econometric Modeler 앱.

조건부 평균 모델 및 회귀 모델

일변량 및 다변량 모델을 피팅, 시뮬레이션 및 예측할 수 있습니다.

베이즈 회귀

베이즈 라소 회귀를 포함하여 베이즈 선형 회귀 모델을 추정 및 시뮬레이션할 수 있습니다.

로버스트 베이즈 선형 회귀 모델을 이상값이 있는 데이터에 피팅하기.

조건부 분산 모델

분산 모델을 사용하여 변동성을 피팅, 시뮬레이션 및 예측할 수 있습니다.

GARCH 모델 관측값 및 조건부 분산의 시뮬레이션.

마르코프 모델

마르코프 모델을 피팅, 시뮬레이션 및 예측할 수 있습니다.

마르코프 연쇄 모델

  • 이산시간 마르코프 연쇄를 만들고 시뮬레이션할 수 있습니다.
  • 마르코프 연쇄의 점근적 동작을 파악할 수 있습니다.
  • 상태 재분포, 적중 확률 및 예상 적중 시간을 계산할 수 있습니다.

상태의 분포.

상태공간 모델

  • 시불변 또는 시변 상태공간 모델을 만들고 시뮬레이션할 수 있습니다.
  • 칼만 필터를 사용하여 전체 데이터 세트 또는 누락된 데이터가 있는 데이터 세트에서 모델 파라미터를 추정할 수 있습니다.

Diebold-Li 모델(상태공간 모델)의 요인 분포.

마르코프 전환 모델

  • 구조 변화와 미관측 잠재 상태를 갖는 다변량 시계열 데이터를 분석할 수 있습니다.

시뮬레이션된 응답, 혁신 및 상태 인덱스.

가설 검정

모델을 테스트하고 데이터로부터 추론할 수 있습니다.

지원 가설 검정

다음과 같은 다양한 사전 및 사후 추정 진단 검정을 수행할 수 있습니다.

  • 정상성
  • 상관관계
  • 이분산성
  • 구조 변화
  • 공선성
  • 공적분

가설 검정.

최신 기능

베이즈 벡터 자기회귀 모델

베이즈 방법을 사용하여 다변량 시계열 분석

위 기능과 해당 함수에 대한 세부 정보는 릴리스 정보를 참조하십시오.

Computational Finance Suite

MATLAB Computational Finance Suite는 위험 관리, 투자 관리, 계량경제학, 가격 책정과 가치 평가, 보험, 알고리즘 거래에 사용되는 정량적 응용 프로그램을 개발할 수 있도록 돕는 12개 필수 제품을 포함합니다.