Model and analyze financial and economic systems using statistical methods

Econometrics Toolbox™ provides functions for modeling economic data. You can select and estimate economic models for simulation and forecasting. For time series modeling and analysis, the toolbox includes univariate Bayesian linear regression, univariate ARIMAX/GARCH composite models with several GARCH variants, multivariate VARX models, and cointegration analysis. It also provides methods for modeling economic systems using state-space models and for estimating using the Kalman filter. You can use a variety of diagnostics for model selection, including hypothesis tests, unit root, stationarity, and structural change.

금융 리스크 관리: MATLAB으로 모델 거버넌스 개선


기능

Time Series Modeling

Identify and test univariate and multivariate time series models for financial and econometric data.

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Model Identification and Analysis

Select and test models by specifying a model structure, identifying the model order, estimating parameters, and evaluating residuals.

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Bayesian Linear Regression

Estimate and forecast linear time series models using Bayesian inference.

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State-Space Modeling

Create state-space models and tools for estimating parameters based on these and other model types.

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Monte Carlo Simulation

Perform Monte Carlo simulations to generate forecast distributions of both single and multiple time series models.

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Forecasting

Forecast market trends to make budgeting, planning, investing, and policy decisions.

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Cointegration Modeling

Use Engle-Granger and Johansen methods for cointegration testing and modeling.

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Volatility Modeling

Build on time varying volatility models.

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제품 리소스

다음 리소스를 살펴보고 Econometrics Toolbox 에 관해 자세히 알아보십시오

문서

Econometrics Toolbox에 대한 릴리스 정보와 코드 예제를 포함한 함수 및 기능에 대한 기술 문서를 살펴보십시오.

함수

이용 가능한 Econometrics Toolbox 함수 목록을 찾아보십시오.

시스템 요구사항

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기술 기고

Econometrics Toolbox를 사용할 때의 기술적 이점을 보여주는 기사를 보십시오.

고객 사례

귀하의 분야에서 Econometrics Toolbox를 사용하여 R&D를 가속화한 고객 성공 사례를 확인해 봅니다.

커뮤니티 및 지원

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