Community Profile

Attilio Meucci

www.symmys.com

2009년부터 활동

Statistics

Content Feed

제출됨

Neither "Normal" not "Lognormal": Modeling Interest Rates Across all Regimes
Inverse Call Transformation to compute shadow rates

약 7년 전 | 다운로드 수: 2 |

제출됨

Portfolio Diversication Based on Optimized Uncorrelated Factors
Minimum Torsion Bets for Effective Number of Bets and Diversification Distribution

8년 이상 전 | 다운로드 수: 1 |

제출됨

A Fully Integrated Liquidity and Market Risk Model
Conditional convolution algorithm to blend market risk and liquidity risk

9년 이상 전 | 다운로드 수: 2 |

제출됨

Copula-Marginal Algorithm (CMA)
Copula-Marginal Algorithm, to generate and manipulate rich copulas for risk and portfolio management

11년 이상 전 | 다운로드 수: 6 |

제출됨

Visualizing the Propagation of Risk
Square-root rule diffusion for location-dispersion ellipsoid

11년 이상 전 | 다운로드 수: 1 |

제출됨

Robust Bayesian Allocation
portofolio optimization that controls for estimation risk

11년 이상 전 | 다운로드 수: 5 |

제출됨

Review of Discrete and Continuous Processes in Finance
discrete-time and continuous-time processes for finance, theory and empirical examples

11년 이상 전 | 다운로드 수: 3 |

제출됨

Managing Diversification
Entropy-based mean-diversification efficient frontier

11년 이상 전 | 다운로드 수: 2 |

제출됨

Estimation of Structured t-Copulas
Recursive routine to estimate structured correlation matrix and degrees of freedom

11년 이상 전 | 다운로드 수: 1 |

제출됨

Simulations with Exact Means and Covariances
Exact multivariate normal simulation

11년 이상 전 | 다운로드 수: 1 |

제출됨

Review of Statistical Arbitrage, Cointegration, and Multivariate Ornstein-Uhlenbeck
Stat-arbitrage, multivariate Ornstein-Uhlenbeck fit, animation

11년 이상 전 | 다운로드 수: 6 |

제출됨

Fully Flexible Extreme Views
Entropy Pooling for extreme views on CVaR

11년 이상 전 | 다운로드 수: 1 |

제출됨

Factors on Demand
Proper implementation of factor models: bottom-up estimation, top-down attribution

11년 이상 전 | 다운로드 수: 1 |

제출됨

Review of Dynamic Allocation Strategies
Convex versus Concave Management, CPPI, OBPI, portfolio insurance, etc.

11년 이상 전 | 다운로드 수: 5 |

제출됨

Exercises in Advanced Risk and Portfolio Management
text and comments on solutions available at http://symmys.com/node/170

11년 이상 전 | 다운로드 수: 5 |

제출됨

Fully Flexible Views and Stress-testing
Full generalization of Black-Litterman and related techniques via entropy pooling

11년 이상 전 | 다운로드 수: 3 |

제출됨

Annualization and General Projection of Skewness, Kurtosis and All Summary Statistics
Higher moments at any horizon

11년 이상 전 | 다운로드 수: 1 |

제출됨

Historical Scenarios with Fully Flexible Probabilities
State- and time-dependent risk management through Entropy Pooling

11년 이상 전 | 다운로드 수: 3 |

제출됨

Fully Flexible Bayesian Networks
Specification of conditional probabilities with minimal information through Entropy Pooling

11년 이상 전 | 다운로드 수: 6 |

제출됨

Linear versus Compounded Returns: Common Pitfalls in Risk and Portfolio Management
Compounded returns for projection/estimation Linear returns for portfolio aggregation

12년 이하 전 | 다운로드 수: 1 |

제출됨

Common Misconceptions about “Beta” Hedging, Estimation and Horizon Effects
"Beta" not just the CAPM, "Beta" not on log-returns

12년 이하 전 | 다운로드 수: 1 |

제출됨

Risk and Asset Allocation
Software for quantitative portfolio and risk management

14년 이하 전 | 다운로드 수: 19 |