Kienitz Wetterau FinModelling

Financial Modelling

2012년부터 활동

Followers: 1 Following: 0

메시지

Professional Interests: Option Pricing, Risk Management, Mathematical Finance

통계학

배지 보기

Feeds

제출됨

ZABR Stochastic Volatility Smile Modelling
This is a toy implementation of the ZABR Model from Andreasen and Huge

9년 초과 전 | 다운로드 수: 2 |

제출됨

Hedge Analysis
Illustration of chapter 10 of the book. This covers hedge strategies as Delta-Gamma or Mean Variance

대략 12년 전 | 다운로드 수: 3 |

제출됨

Student VaR / CVaR
Student VaR and CVaR against Gaussian risk figures

대략 12년 전 | 다운로드 수: 3 |

제출됨

Optimization and Calibration
We provide all the examples from Chapter 9 of the book. Especially, a globally convergent local SQP.

대략 12년 전 | 다운로드 수: 5 |

제출됨

The SABR Model - Densities and MC
Different Approximation to SABR. Including Kienitz, Doust, Hagan, Obloj, Lesniewski, Kainth method

대략 12년 전 | 다운로드 수: 1 |

제출됨

Libor Market Model Adjoint Greeks (LMM)
Adjoint Method for Libor Market Models (Delta, Gamma, Vega)

대략 12년 전 | 다운로드 수: 2 |

제출됨

COS Method (Multiple Strikes, Bermudan, Greeks)
Implementation of the COS method for advanced option pricing and Greeks for multiple strikes at once

대략 12년 전 | 다운로드 수: 5 |

제출됨

Modern Pricing Method using Transforms
COS, CONV, Lewis Option Pricing Methods including Bermudan and American Options.

대략 12년 전 | 다운로드 수: 3 |

제출됨

Matlab Basics
Illustration of the stuff of Chapter 11 of the book

대략 12년 전 | 다운로드 수: 2 |

제출됨

Pricing and Calibration Framework (Object Oriented)
Object Oriented Framework for Pricing, Calibration and Hedging.

대략 12년 전 | 다운로드 수: 3 |

제출됨

Monte Carlo Simulation and Derivatives Pricing
Monte Carlo Schemes for advanced models and pricing of derivatives

12년 초과 전 | 다운로드 수: 6 |

제출됨

Heston and SABR Unbiased Schemes
Unbiased Schemes for Heston and SABR.

12년 초과 전 | 다운로드 수: 2 |

제출됨

American Monte Carlo
Algorithms for pricing American Style derivatives with Monte Carlo Simulation

12년 초과 전 | 다운로드 수: 3 |

제출됨

Fixed Grid and Stochastic Grid Monte Carlo Sampling
We cover two methods for sampling from Jump Diffusion Models

12년 초과 전 | 다운로드 수: 2 |

제출됨

Bridge Sampling
Sampling using Bridges and Quasi Monte Carlo methods (Brownian Bridge and Gamma Bridge)

12년 초과 전 | 다운로드 수: 3 |

제출됨

Risk Neutral Densities for Financial Models
Risk neutral densities for advanced financial models used for option pricing

12년 초과 전 | 다운로드 수: 3 |

제출됨

CMS Spread Caps Stochastic Local Volatility Libor Market Model
Functions to analytically price CMS Spread Caps in a Local-Stochastic Vol Libor Market Model.

12년 초과 전 | 다운로드 수: 1 |

제출됨

FinancialModelling_Ch2_ImpliedVolatility
Carr-Madan and Lewis pricing methods using FFT for many advanced financial models

12년 초과 전 | 다운로드 수: 3 |

Kienitz Wetterau FinModelling

Financial Modelling

통계학

Personal Best Downloads Level 3

File Exchange

5-Star Galaxy Level 4

File Exchange

First Submission

File Exchange

Feeds