Paolo Zagaglia
2011년부터 활동
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I am working on market microstructure, investment strategies and robust portfolio allocation, which is a lot of fun.
Professional Interests: Applied econometrics, portfolio allocation, trading applications
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Option pricing package
Pricing functions for selected options with alternative methods
대략 12년 전 | 다운로드 수: 6 |
제출됨
Estimation of alpha-stable distribution parameters using a quantile method
Parameter estimation for an alpha-stable distribution using the quantile method of McCulloch (1986).
12년 초과 전 | 다운로드 수: 3 |
제출됨
Inverting VAR parameter into MA parameters
A function to invert vector autoregressive model parameters into moving average model parameters.
12년 초과 전 | 다운로드 수: 1 |
제출됨
Probability of Informed Trading
This package allows to compute the probability of informed trading from bilateral trades.
12년 초과 전 | 다운로드 수: 2 |
제출됨
A Trade Classification Algorithm from Market Quotes
This function computes the number of intradaily market trades that are buy- or sell-initiated.
12년 초과 전 | 다운로드 수: 1 |
제출됨
Optimal Monetary Policy under Discretion
This package computes optimal monetary policy under discretion in a rational-expectations model.
12년 초과 전 | 다운로드 수: 3 |
제출됨
A small structural VAR package for impulse response analysis
This package computes impulse responses with Monte-Carlo confidence bands for a structural VAR.
12년 초과 전 | 다운로드 수: 6 |