Community Profile

photo

Paolo Zagaglia


2011년부터 활동

Followers: 0   Following: 0

연락

I am working on market microstructure, investment strategies and robust portfolio allocation, which is a lot of fun.
Professional Interests: Applied econometrics, portfolio allocation, trading applications

통계

  • Personal Best Downloads Level 2
  • 5-Star Galaxy Level 4
  • First Submission

배지 보기

Feeds

보기 기준

제출됨


Option pricing package
Pricing functions for selected options with alternative methods

대략 12년 전 | 다운로드 수: 6 |

Thumbnail

제출됨


Estimation of alpha-stable distribution parameters using a quantile method
Parameter estimation for an alpha-stable distribution using the quantile method of McCulloch (1986).

12년 초과 전 | 다운로드 수: 3 |

Thumbnail

제출됨


Inverting VAR parameter into MA parameters
A function to invert vector autoregressive model parameters into moving average model parameters.

12년 초과 전 | 다운로드 수: 1 |

제출됨


Probability of Informed Trading
This package allows to compute the probability of informed trading from bilateral trades.

12년 초과 전 | 다운로드 수: 2 |

Thumbnail

제출됨


A Trade Classification Algorithm from Market Quotes
This function computes the number of intradaily market trades that are buy- or sell-initiated.

12년 초과 전 | 다운로드 수: 1 |

Thumbnail

제출됨


Optimal Monetary Policy under Discretion
This package computes optimal monetary policy under discretion in a rational-expectations model.

12년 초과 전 | 다운로드 수: 3 |

제출됨


A small structural VAR package for impulse response analysis
This package computes impulse responses with Monte-Carlo confidence bands for a structural VAR.

12년 초과 전 | 다운로드 수: 6 |

Thumbnail