Kamil Kladivko
Norwegian School of Economics
2012년부터 활동
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Estimation of Nelson-Siegel and Svensson Models
Estimation of zero yield curve from coupon bond prices by Nelson-Siegel or Svensson model.
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MAXIMUM LIKELIHOOD ESTIMATION OF THE COX-INGERSOLL-ROSS PROCESS: THE MATLAB IMPLEMENTATION
Maximum Likelihood Estimation of the Cox-Ingersoll-Ross process in Matlab
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