Rodolphe Sitter
University of Chicago
2008년부터 활동
Followers: 0 Following: 0
Feeds
제출됨
Bootstrapping Yield Curve
Bootstrap the yield curve, discount curve and forward curve from bond market prices. Plot results.
15년 초과 전 | 다운로드 수: 2155 |
제출됨
Heston Option Pricer
Compute European call option price using the Heston model and a conditional Monte-Carlo method
거의 17년 전 | 다운로드 수: 3286 |
제출됨
Log-Uniform Jump-Diffusion Model
European call option price and implied volatility for a Log-Uniform Jump-Diffusion model.
대략 17년 전 | 다운로드 수: 3402 |
제출됨
Foreign Exchange Options
Valuation of European and American options on foreign exchange using Garman-Kohlhagen model
17년 초과 전 | 다운로드 수: 2297 |
제출됨
Volatility Surface
Compute and Plot Volatility Surfaces from Market Prices
17년 초과 전 | 다운로드 수: 6472 |
제출됨
Brain Teaser Solver
Brain Teaser Solver: Compute the expected time to get a given sequence of independent outcomes.
17년 초과 전 | 다운로드 수: 1035 |
제출됨
Coin And Dice
Simulate the average number of tosses of coin/throws of dice to get a given sequence.
17년 초과 전 | 다운로드 수: 1376 |
제출됨
Plot Some Paths
This application allows you to generate and visualize some random paths
17년 초과 전 | 다운로드 수: 2849 |
제출됨
3D Plot for Greeks
Plot in 3 dimensions the Greeks under the Black-Scholes model for a European call
17년 초과 전 | 다운로드 수: 2374 |
