Ahmos Sansom
Followers: 0 Following: 0
PhD in Applied mathematics from the University of Nottingham. Work in the Energy industry
Feeds
제출됨
Monte Carlo of Multi-Factor coupled Commodity Forwards
Implementation of the Multi-Factor multi commodity forward curve simulator
대략 2개월 전 | 다운로드 수: 4 |
제출됨
Longstaff Schwartz American Option Price Analysis
Simple implementation of the Longstaff Schwarts Least Square Regression approach
6년 초과 전 | 다운로드 수: 3 |
제출됨
Commodity UK Power Half Hour Hedging Examples
Example of Commodity UK Power Hedging such as Value Neutral and Base Peak Ratios
6년 초과 전 | 다운로드 수: 1 |
제출됨
Commodity Roll Analysis
Simple analysis on calculating returns of historical forward curve time series
대략 7년 전 | 다운로드 수: 1 |
제출됨
Monte Carlo example of a Multi Commodity Spot and Forward curves Simulator
Implementation of a commodity spot and Multi-Factor forward curve simulator for coupled markets
8년 초과 전 | 다운로드 수: 3 |
제출됨
Finite Difference solution to nonlinear diffusion equation
Numerical solution to nonlinear diffusion equation and creates movie of results
거의 9년 전 | 다운로드 수: 1 |
제출됨
Ornstein Uhlenbeck Simulations and Descretisation error
Ornstein Uhlenbeck simulations based on simple discretisation and compared to Gillespie solution
9년 초과 전 | 다운로드 수: 4 |
제출됨
UK Power Value Neutral hedge
Example of a value neutral hedge for the UK power (electricity) markets.
거의 14년 전 | 다운로드 수: 3 |
제출됨
Term Structure of Volatility Calibration
Derives term structure parameters used in Commodity pricing
대략 14년 전 | 다운로드 수: 1 |
제출됨
Clewlow and Strickland Commodity one factor spot model
Commodity one factor spot price model
대략 14년 전 | 다운로드 수: 4 |
제출됨
Salvaging a Linear Correlation Matrix
Finds the nearest correlation Matrix using the Hypershere or Spectral decomposition methods
대략 14년 전 | 다운로드 수: 1 |
제출됨
Converts Excel serial date to day month year and back
Simple function to convert Excel serial date to day, month, year and back.
14년 초과 전 | 다운로드 수: 1 |