How to generate a symmetric positive definite matrix?
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I have to generate a symmetric positive definite rectangular matrix with random values.
댓글 수: 0
채택된 답변
Elias Hasle
2019년 10월 2일
편집: Elias Hasle
2019년 10월 2일
What are the requirements to the distributions of the resulting random variables?
I think a crucial insight is that multiplying a matrix with its transpose will give a symmetrical square matrix.
댓글 수: 1
추가 답변 (1개)
madhan ravi
2018년 10월 17일
편집: madhan ravi
2018년 10월 17일
댓글 수: 4
Bruno Luong
2019년 10월 2일
편집: Bruno Luong
2019년 10월 2일
Andrei your solution does not produce necessary sdp matrix (which does not meant the matrix elements are positive)
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