How to generate a symmetric positive definite matrix?

조회 수: 65 (최근 30일)
Riccardo Canola
Riccardo Canola 2018년 10월 17일
댓글: Andrei Bobrov 2019년 10월 2일
I have to generate a symmetric positive definite rectangular matrix with random values.

채택된 답변

Elias Hasle
Elias Hasle 2019년 10월 2일
편집: Elias Hasle 2019년 10월 2일
What are the requirements to the distributions of the resulting random variables?
I think a crucial insight is that multiplying a matrix with its transpose will give a symmetrical square matrix.

추가 답변 (1개)

madhan ravi
madhan ravi 2018년 10월 17일
편집: madhan ravi 2018년 10월 17일
  댓글 수: 4
Bruno Luong
Bruno Luong 2019년 10월 2일
편집: Bruno Luong 2019년 10월 2일
Andrei your solution does not produce necessary sdp matrix (which does not meant the matrix elements are positive)
Andrei Bobrov
Andrei Bobrov 2019년 10월 2일
I agree with you, Bruno.

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