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다변량 정규분포 난수
mvnrnd
를 사용하려면 행렬 sigma
가 대칭 행렬이어야 합니다. sigma
가 미미한 비대칭성만을 갖는 경우, 대신 (sigma + sigma')/2
를 사용하여 비대칭성을 해결할 수 있습니다.
1차원의 경우, sigma
는 표준편차가 아닌 분산입니다. 예를 들어, mvnrnd(0,4)
는 normrnd(0,2)
와 동일합니다. 여기서 4
는 분산이고 2
는 표준편차입니다.
[1] Kotz, S., N. Balakrishnan, and N. L. Johnson. Continuous Multivariate Distributions: Volume 1: Models and Applications. 2nd ed. New York: John Wiley & Sons, Inc., 2000.