MCSpreadOption.m

Monte Carlo Simulation Spread Options

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1999/8/31

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The MCSpreadOption function can be used for valuation of spread options Spread options are actively traded on New York Mercantile Exchange (NYMEX) on the difference/spread between different oil qualities. Spread options are also popular in many other markets.

Tested under MATLAB 5.3 on Windows 98

인용 양식

Espen Haug (2026). MCSpreadOption.m (https://kr.mathworks.com/matlabcentral/fileexchange/82-mcspreadoption-m), MATLAB Central File Exchange. 검색 날짜: .

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Help Center 및 MATLAB Answers에서 Stochastic Differential Equation (SDE) Models에 대해 자세히 알아보기

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