Mean-ValueAtRisk Optimization

버전 1.0.0.0 (1.06 MB) 작성자: Riccardo Brignone
This library contains MVaRP object (MeanValueatRiskPortfolio).
5.0
(2)
다운로드 수: 221
업데이트 날짜: 2016/10/18

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This library contains MVaRP object (MeanValueatRiskPortfolio). It allows to asses portfolio optimization for different definitions of ValueAtRisk (Historical, Normal, Generalized Pareto)

인용 양식

Riccardo Brignone (2024). Mean-ValueAtRisk Optimization (https://www.mathworks.com/matlabcentral/fileexchange/59630-mean-valueatrisk-optimization), MATLAB Central File Exchange. 검색됨 .

MATLAB 릴리스 호환 정보
개발 환경: R2016b
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