PortfolioEffectHFT - High Frequency Trading Toolbox

버전 1.5.0.0 (475 KB) 작성자: Aleksey Zemnitskiy
PortfolioEffect MATLAB interface for intraday portfolio analytics with high frequency market data
3.0
(2)
다운로드 수: 1.9K
업데이트 날짜: 2016/2/11
GitHub에서 라이선스 보기

MATLAB toolbox for high frequency portfolio analysis, intraday backtesting and optimization

인용 양식

Aleksey Zemnitskiy (2026). PortfolioEffectHFT - High Frequency Trading Toolbox (https://github.com/PortfolioEffect/PE-HFT-Matlab), GitHub. 검색 날짜: .

MATLAB 릴리스 호환 정보
개발 환경: R2010a
모든 릴리스와 호환
플랫폼 호환성
Windows macOS Linux
카테고리
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PortfolioEffectHFT

PortfolioEffectHFT/@optimizer

PortfolioEffectHFT/@portfolioContainer

PortfolioEffectHFT/@portfolioPlot

demo

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버전 게시됨 릴리스 정보
1.5.0.0

- Added "resultsNAFilter" to portfolio_settings()
1.4.0.0

- Improvements in estimates precision
- Fixed a number of bugs that occurred only under high load
- Improvements in server-side data caching
- Output "NaN" for missing values, computational errors, warm-up periods and possible artifacts
1.2.0.0

Updated licensing information with a BSD license

- Updated optimization_goal method with new parameters
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