PortfolioEffectHFT - High Frequency Trading Toolbox

PortfolioEffect MATLAB interface for intraday portfolio analytics with high frequency market data

https://github.com/PortfolioEffect/PE-HFT-Matlab

버전 1.5.0.0 (475 KB)
다운로드 수: 1.9K
(2)
2016/2/11

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MATLAB toolbox for high frequency portfolio analysis, intraday backtesting and optimization

인용 양식

Aleksey Zemnitskiy (2026). PortfolioEffectHFT - High Frequency Trading Toolbox (https://github.com/PortfolioEffect/PE-HFT-Matlab), GitHub. 검색 날짜: .

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버전 퍼블리시됨 릴리스 정보
1.5.0.0

- Added "resultsNAFilter" to portfolio_settings()
1.4.0.0

- Improvements in estimates precision
- Fixed a number of bugs that occurred only under high load
- Improvements in server-side data caching
- Output "NaN" for missing values, computational errors, warm-up periods and possible artifacts
1.2.0.0

Updated licensing information with a BSD license

- Updated optimization_goal method with new parameters
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