Historical Value At Risk

버전 1.0.0.1 (11.4 KB) 작성자: David Willingham
Calculates Historical Value at Risk for a given portfolio of returns
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다운로드 수: 2.9K
업데이트 날짜: 2016/9/1

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Calculates Historical Value at Risk for a given portfolio of returns.
E.g.

confidence_level = 0.95;
plot_flag = true;
figure
VAR_hist = computeHistoricalVaR(returns,confidence_level,plot_flag)

인용 양식

David Willingham (2024). Historical Value At Risk (https://www.mathworks.com/matlabcentral/fileexchange/38848-historical-value-at-risk), MATLAB Central File Exchange. 검색 날짜: .

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