fitparp function

버전 1.5.0.0 (1.95 KB) 작성자: Ali Najjar
fitparp estimate the parameters of specified GARCH marginals models
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업데이트 날짜: 2011/7/19

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This function implemented by function 'copula111cGarch111VaR' and other related functions that will estimate the value at risk of portfolio.
The marginal model are GARCH(1,1),GJR(1,1),AR(1)-GARCH(1,1)and AR(1)-GJR(1,1)
the parameters and standard deviation of models will used for estimation of parameters of copula function.

인용 양식

Ali Najjar (2025). fitparp function (https://kr.mathworks.com/matlabcentral/fileexchange/32215-fitparp-function), MATLAB Central File Exchange. 검색 날짜: .

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