Simulation of CEV process

버전 1.0.0.0 (1.46 KB) 작성자: Moeti Ncube
Constant Elasticity of Variance (CEV) process
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다운로드 수: 887
업데이트 날짜: 2011/1/6

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This programs discretizes the CEV (constant elasticity of volatilty process and uses the process to price an option using Monte
Carlo methods.

인용 양식

Moeti Ncube (2024). Simulation of CEV process (https://www.mathworks.com/matlabcentral/fileexchange/29936-simulation-of-cev-process), MATLAB Central File Exchange. 검색됨 .

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