Pricing American Options

버전 1.0.0.1 (244 KB) 작성자: Mark Hoyle
Examples of pricing American options using MATLAB®
4.0
(3)
다운로드 수: 9.7K
업데이트 날짜: 2016/9/1

라이선스 보기

A zip file containing the examples that were used in the webinar: "Teaching and Research of Computational Finance with MATLAB"
Including:
* GUI for pricing an options via CRR tree
* Script for priocing via Finitie differences
* GUI for pricing via the Monte Carlo method of Longstaff and Schwartz
* Functions to implement all three methods

인용 양식

Mark Hoyle (2026). Pricing American Options (https://kr.mathworks.com/matlabcentral/fileexchange/16476-pricing-american-options), MATLAB Central File Exchange. 검색 날짜: .

MATLAB 릴리스 호환 정보
개발 환경: R2007a
모든 릴리스와 호환
플랫폼 호환성
Windows macOS Linux
카테고리
Help Center 및 MATLAB Answers에서 Financial Toolbox에 대해 자세히 알아보기
태그 태그 추가

버전 게시됨 릴리스 정보
1.0.0.1

Updated license
1.0.0.0