일정 및 등록

수강자 필수조건

MATLAB for Financial Applications 이수 및 리스크 관리 개념에 대한 지식.

이 프로그램은 GARP에 의해 승인되었으며 GARP CPD 크레딧 7시간을 부여합니다. Certified FRM 또는 ERP를 보유한 경우 http://www.garp.org/cpd 에서 이 활동을 프로파일에 추가하시기 바랍니다. 

Market Risk Management with MATLAB

본 1일 교육과정은 MATLAB®과 계산 금융 툴박스들을 이용한 시장 리스크 관리에 대한 전반적인 소개 과정입니다. 본 교육과정은 이전에 MATLAB을 사용한 경험이 있으며 시장 리스크를 분석, 평가 및 관리해야 하는 리스크 분석가, 리스크 관리자, 포트폴리오 관리자 및 기타 금융 전문가를 대상으로 합니다. 본 교육과정에서는 시장 리스크의 예제를 사용하지만, 여기서 다루는 방법은 유동성, 금리 그리고 운영 리스크와 같은 대부분의 리스크 분야에 적용할 수 있습니다. 본 과정의 주요 내용은 다음과 같습니다.

  • 시장 리스크 평가 및 분석을 위한 베이스라인(baselines) 구성
  • 시장 리스크 및 관련 포트폴리오 성능의 영향 평가
  • 공통적으로 사용되는 리스크 메트릭 계산 및 포트폴리오 사후검정(backtesting)
  • 모수적(Parametric) 및 비모수적(nonparametric) 시장 리스크 모델
  • Monte Carlo 시뮬레이션 및 분석
  • 비모수적(nonparametric) 방법 및 SABR(stochastic alpha beta rho) 모델을 이용한 변동성 곡면(volatility surfaces) 생성
  • GARCH(generalized autoregressive conditional heteroscedastic) 리스크 지향 모델 생성 및 분석
  • 시장 리스크 평가를 위한 극한값 이론(extreme-value theory), copulas, 그리고 FHS(filtered historical simulation) 적용
  • 가설 검정(hypothesis tests) 및 기술적 사후검정(descriptive backtesting) 수행을 통한 투자손실한도(value-at-risk) 모델 평가

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일정 및 등록

결과 1 - 5 / 5
날짜 지역 언어 가격 등록
2019 년03월14일 US, New York, New York English USD 750
2019 년06월05일 온라인
오전 9:00 - 오후 5:00 미 동부 서머타임
English USD 750
2019 년10월10일 US, California, San Francisco English USD 750
2019 년11월14일 US, Illinois, Chicago English USD 750
2019 년12월12일 영국, London English GBP 600
결과 1 - 5 / 5

이 교육 과정 등록비는 미국, 에 해당되는 가격입니다. 그 외의 지역 및 국가의 가격은 영업팀에 문의하십시오. 교육 과정 등록비에는 판매세, 이용세, 소비세, 부가가치세, 또는 기타 세금이 포함되어 있지 않습니다. 실제로 적용되는 세금 및 추가 부담금 등은 등록 시에 확정됩니다. 자세한 내용은 MathWorks 교육 정책을 참조하십시오.