MATLAB 및 Simulink 교육

일정 및 등록

수강자 필수조건

이 프로그램은 GARP에 의해 승인되었으며 GARP CPD 크레딧 7시간을 부여합니다. Certified FRM 또는 ERP를 보유한 경우 http://www.garp.org/cpd 에서 이 활동을 프로파일에 추가하시기 바랍니다.

Credit Risk Management with MATLAB

본 1일 교육과정은 MATLAB과 계산 금융 툴박스들을 이용한 신용 리스크(credit risk) 모델링 방법의 전반적인 소개 과정입니다. 본 교육과정은 이전에 MATLAB, 일반적인 모델링 사례를 이용한 신용 리스크 모델 개발, 그리고 Basel II/III 고급내부등급법(AIRB: Advanced Internal Ratings Based approach) 경험이 있는 리스크 관련 실무자들을 대상으로 합니다. 본 과정의 주요 내용은 다음과 같습니다.

  • 신용 분류 생성 및 평가
  • 소비자 신용 모델링
  • Ad-hoc 집중도 분석 수행
  • 이산 이자율 모델 피팅
  • 기본 모델로부터 축소, 구조, 그리고 과거 확률 구현
  • 점진적 단일 리스크 요인(ASRF: asymptotic single risk factor) 모델로 적정 자본율(capital requirements) 결정
  • 신용 전이 확률 평가

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MATLAB 및 Simulink 교육 일정과 등록

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