Credit Risk Management with MATLAB

본 1일 교육과정은 MATLAB과 계산 금융 툴박스들을 이용한 신용 리스크(credit risk) 모델링 방법의 전반적인 소개 과정입니다. 본 교육과정은 이전에 MATLAB, 일반적인 모델링 사례를 이용한 신용 리스크 모델 개발, 그리고 Basel II/III 고급내부등급법(AIRB: Advanced Internal Ratings Based approach) 경험이 있는 리스크 관련 실무자들을 대상으로 합니다. 본 과정의 주요 내용은 다음과 같습니다.

  • 신용 분류 생성 및 평가
  • 소비자 신용 모델링
  • Ad-hoc 집중도 분석 수행
  • 이산 이자율 모델 피팅
  • 기본 모델로부터 축소, 구조, 그리고 과거 확률 구현
  • 점진적 단일 리스크 요인(ASRF: asymptotic single risk factor) 모델로 적정 자본율(capital requirements) 결정
  • 신용 전이 확률 평가

상세한 과정 개요 보기

일정 및 등록

수강자 필수조건

이 프로그램은 GARP에 의해 승인되었으며 GARP CPD 크레딧 7시간을 부여합니다. Certified FRM 또는 ERP를 보유한 경우 http://www.garp.org/cpd 에서 이 활동을 프로파일에 추가하시기 바랍니다.


일정 및 등록

결과 1 - 3 / 3
날짜 지역 언어 가격 등록
2019 년10월11일 US, California, San Francisco English USD 750
2019 년11월15일 US, Illinois, Chicago English USD 750
2019 년12월13일 영국, London English GBP 600
결과 1 - 3 / 3

이 교육 과정 등록비는 미국, 에 해당되는 가격입니다. 그 외의 지역 및 국가의 가격은 영업팀에 문의하십시오. 교육 과정 등록비에는 판매세, 이용세, 소비세, 부가가치세, 또는 기타 세금이 포함되어 있지 않습니다. 실제로 적용되는 세금 및 추가 부담금 등은 등록 시에 확정됩니다. 자세한 내용은 MathWorks 교육 정책을 참조하십시오.