Trading Toolbox

가격 데이터에 액세스하고 거래 비용을 분석하여 거래 시스템에 주문 전송

 

Trading Toolbox™는 거래 비용을 분석하고 거래 데이터 및 견적 가격책정 데이터에 액세스하며 주문 유형을 정의하고, 금융 거래 시장에 주문을 전송하기 위한 함수를 제공합니다. 이 툴박스를 사용하여 스트리밍 데이터 및 이벤트 기반 데이터를 MATLAB ®에 통합시켜, 실시간으로 시장을 분석하고 반응하는 금융 거래 전략과 알고리즘을 개발할 수 있습니다. 산업 표준 플랫폼 또는 독점 거래 실행 플랫폼과 통합하는 동시에 많은 자산 클래스, 금융 상품 유형 및 거래 시장에서 작동하는 알고리즘 거래 전략 또는 자동 거래 전략을 구축할 수 있습니다.

Trading Toolbox를 사용하면 거래 후 비용 원인을 파악할 뿐만 아니라 주문을 제출하기 전에 거래 비용을 분석하고 추정할 수 있습니다. 시장 충격, 타이밍, 유동성, 가격 평가에 관련된 거래 비용을 분석하고 비용 곡선을 이용하여 단일 자산 또는 자산 포트폴리오의 거래 비용을 최소화할 수 있습니다.

Trading Toolbox를 이용하면 견적, 거래량, 거래, 시장 깊이(market depth), 금융 상품 메타데이터 등 거래 가능한 금융상품 데이터로 이루어진 실시간 스트리밍에 액세스할 수 있습니다. 주문 유형을 정의하고 주문 전송과 공란기입 절차를 지정할 수 있습니다.

거래 비용 분석

KRG(Kissell Research Group) 데이터와 모델을 이용하여 거래 비용을 추정하고 분석합니다.

거래 비용 모델링

Trading Toolbox를 이용하여 다음을 모델링하고 추정합니다.

  • 순간 거래 비용
  • 단일 주문 시장충격비용
  • 유가증권 또는 포트폴리오별 시장충격비용 곡선
  • 가격 평가 비용
  • 타이밍 리스크 비용
  • 현금화 비용

100가지 주식으로 구성된 샘플 포트폴리오의 거래 비용, 현금화 비용, 변동성, 주식 주문 규모 플롯.

다양한 POV(Percentage of Volume) 레벨의 비용 곡선.

거래 후 분석 수행

거래 실행 전략의 성과를 평가하고 거래 비용 원인을 파악합니다. 다음과 같은 거래 후 계량지표를 지원합니다.

  • 결정 가격과 실행 가격의 차이
  • 알파 캡처                
  • 벤치마크 비용
  • 브로커 기여도
  • Z 스코어

브로커의 평균 기여도를 나타낸 플롯.

지원되는 거래 시스템

전 세계의 글로벌, 로컬 거래 시스템을 지원합니다.

Bloomberg EMSX

  • Bloomberg® EMSX 라이선스를 사용해 Bloomberg EMSX 테스트 및 프로덕션 서버에 연결하여 실행 라우팅, 관리, 주문 관리를 수행할 수 있습니다.
  • Datafeed Toolbox™에 있는 함수를 사용하여 Bloomberg에서 실시간 및 이벤트 기반 거래 가능 금융 상품 데이터를 검색합니다.

자산 거래 주문 2개의 상태를 보여주는 Bloomberg EMSX 오더 블로터.

CQG

CQG® 라이선스를 사용하여 CQG에 연결해 시장 데이터를 검색하고 거래를 실행한 후 여러 전략에 따라 실행된 주문을 추적할 수 있습니다.

CQG API에 기반한 거래 워크플로

FIX Flyer Engine

FIX와 호환되는 거래 시스템에 FIX Flyer™ Engine을 사용하여 액세스합니다.

표에 있는 FIX 메시지를 셀형 배열 안에 있는 원시 FIX 메시지로 변환합니다.

IB Trader Workstation(TWS)

Interactive Broker 계정이 있는 경우 이 툴박스를 사용하여 시장 데이터를 검색하고 거래를 실행하며 실행된 주문을 IB Trader Workstationsm을 통해 추적할 수 있습니다.

샘플 NBBO(National Best Bid and Offer) 정보를 사용한 Interactive Brokers 주문 블로터 예시.

Trading Technologies® X_TRADER

X_TRADER® 라이선스가 있는 경우 Trading Toolbox로 다음 작업을 할 수 있습니다.

  • 이벤트 기반 실시간 거래 가능 금융 상품 데이터 검색
  • 레벨 II 시장 정보의 변경 사항 추적
  • 주문을 제출하고 실행을 추적

X_TRADER로 추적한 레벨 II 주문장 데이터.

Wind Data Feed Services

Wind Data Feed Services 또는 Wind Financial Terminal에 액세스하여 이 툴박스를 통해 시장 데이터를 검색하고 거래를 실행하며 실행된 주문을 추적할 수 있습니다.

Wind Data Feed Services에 기반한 데이터 검색 및 주문 관리 워크플로

Computational Finance Suite

MATLAB Computational Finance Suite는 리스크 관리, 투자 관리, 계량경제학, 가격책정과 평가, 보험, 알고리즘 거래에 사용되는 정량적 애플리케이션을 개발할 수 있는 필수 12개 제품 세트입니다.

최신 기능

Bloomberg EMSX

원격 Bloomberg EMSX 서버에 연결하여 장바구니를 만들고, 그룹을 라우팅하고, 주문을 수동으로 작성

이 기능과 그에 상응하는 함수에 대한 세부 정보는릴리스 정보를 참조하십시오.

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