Trading Toolbox
가격 데이터에 액세스하고 거래 비용을 분석하여 거래 시스템에 주문 전송
Trading Toolbox™는 거래 비용을 분석하고 거래 데이터 및 견적 가격책정 데이터에 액세스하며 주문 유형을 정의하고, 금융 거래 시장에 주문을 전송하기 위한 함수를 제공합니다. 이 툴박스를 사용하여 스트리밍 데이터 및 이벤트 기반 데이터를 MATLAB ®에 통합시켜, 실시간으로 시장을 분석하고 반응하는 금융 거래 전략과 알고리즘을 개발할 수 있습니다. 산업 표준 플랫폼 또는 독점 거래 실행 플랫폼과 통합하는 동시에 많은 자산 클래스, 금융 상품 유형 및 거래 시장에서 작동하는 알고리즘 거래 전략 또는 자동 거래 전략을 구축할 수 있습니다.
Trading Toolbox를 사용하면 거래 후 비용 원인을 파악할 뿐만 아니라 주문을 제출하기 전에 거래 비용을 분석하고 추정할 수 있습니다. 시장 충격, 타이밍, 유동성, 가격 평가에 관련된 거래 비용을 분석하고 비용 곡선을 이용하여 단일 자산 또는 자산 포트폴리오의 거래 비용을 최소화할 수 있습니다.
Trading Toolbox를 이용하면 견적, 거래량, 거래, 시장 깊이(market depth), 금융 상품 메타데이터 등 거래 가능한 금융상품 데이터로 이루어진 실시간 스트리밍에 액세스할 수 있습니다. 주문 유형을 정의하고 주문 전송과 공란기입 절차를 지정할 수 있습니다.
거래 비용 분석
KRG(Kissell Research Group) 데이터와 모델을 이용하여 거래 비용을 추정하고 분석합니다.
거래 비용 모델링
Trading Toolbox를 이용하여 다음을 모델링하고 추정합니다.
- 순간 거래 비용
- 단일 주문 시장충격비용
- 유가증권 또는 포트폴리오별 시장충격비용 곡선
- 가격 평가 비용
- 타이밍 리스크 비용
- 현금화 비용
100가지 주식으로 구성된 샘플 포트폴리오의 거래 비용, 현금화 비용, 변동성, 주식 주문 규모 플롯.
거래 실행 최적화
거래 실행 전략을 최적화하고 민감도 분석을 수행합니다.
다양한 POV(Percentage of Volume) 레벨의 비용 곡선.
거래 후 분석 수행
거래 실행 전략의 성과를 평가하고 거래 비용 원인을 파악합니다. 다음과 같은 거래 후 계량지표를 지원합니다.
- 결정 가격과 실행 가격의 차이
- 알파 캡처
- 벤치마크 비용
- 브로커 기여도
- Z 스코어
브로커의 평균 기여도를 나타낸 플롯.
지원되는 거래 시스템
전 세계의 글로벌, 로컬 거래 시스템을 지원합니다.
Bloomberg EMSX
- Bloomberg® EMSX 라이선스를 사용해 Bloomberg EMSX 테스트 및 프로덕션 서버에 연결하여 실행 라우팅, 관리, 주문 관리를 수행할 수 있습니다.
- Datafeed Toolbox™에 있는 함수를 사용하여 Bloomberg에서 실시간 및 이벤트 기반 거래 가능 금융 상품 데이터를 검색합니다.
자산 거래 주문 2개의 상태를 보여주는 Bloomberg EMSX 오더 블로터.
CQG
CQG® 라이선스를 사용하여 CQG에 연결해 시장 데이터를 검색하고 거래를 실행한 후 여러 전략에 따라 실행된 주문을 추적할 수 있습니다.
CQG API에 기반한 거래 워크플로
FIX Flyer Engine
FIX와 호환되는 거래 시스템에 FIX Flyer™ Engine을 사용하여 액세스합니다.
표에 있는 FIX 메시지를 셀형 배열 안에 있는 원시 FIX 메시지로 변환합니다.
IB Trader Workstation(TWS)
Interactive Broker 계정이 있는 경우 이 툴박스를 사용하여 시장 데이터를 검색하고 거래를 실행하며 실행된 주문을 IB Trader Workstationsm을 통해 추적할 수 있습니다.
샘플 NBBO(National Best Bid and Offer) 정보를 사용한 Interactive Brokers 주문 블로터 예시.
Trading Technologies® X_TRADER
X_TRADER® 라이선스가 있는 경우 Trading Toolbox로 다음 작업을 할 수 있습니다.
- 이벤트 기반 실시간 거래 가능 금융 상품 데이터 검색
- 레벨 II 시장 정보의 변경 사항 추적
- 주문을 제출하고 실행을 추적
X_TRADER로 추적한 레벨 II 주문장 데이터.
Wind Data Feed Services
Wind Data Feed Services 또는 Wind Financial Terminal에 액세스하여 이 툴박스를 통해 시장 데이터를 검색하고 거래를 실행하며 실행된 주문을 추적할 수 있습니다.
Wind Data Feed Services에 기반한 데이터 검색 및 주문 관리 워크플로
최신 기능
Bloomberg EMSX
원격 Bloomberg EMSX 서버에 연결하여 장바구니를 만들고, 그룹을 라우팅하고, 주문을 수동으로 작성
이 기능과 그에 상응하는 함수에 대한 세부 정보는릴리스 정보를 참조하십시오.
Computational Finance Suite
The MATLAB Computational Finance Suite is a set of 12 essential products that enables you to develop quantitative applications for risk management, investment management, econometrics, pricing and valuation, insurance, and algorithmic trading.
