Financial Toolbox

 

Financial Toolbox

금융 데이터 분석 및 금융 모델 개발

기술적 지표 및 금융 차트

기술적 지표(이동평균, 모멘텀, 오실레이터, 거래량 지표, 변화율 등)를 계산하고 금융 차트(캔들스틱, OHLC, 볼린저 밴드 차트 등)를 만들 수 있습니다.

투자 성과 메트릭

샤프 비율, 정보 비율, 추적 오차, 위험조정 수익률, 표본 하향 편적률, 예상 하향 편적률, 최대 낙폭, 예상 최대 낙폭 등의 메트릭을 계산하는 내장 함수를 사용하여 투자 성과를 평가할 수 있습니다.

포트폴리오 최적화 접근 방식

평균-분산, MAD(평균 절대 편차) 및 CVaR(조건부 최대예상손실액) 포트폴리오 최적화를 수행할 수 있습니다.

효율적 포트폴리오 및 효율적 투자선

포트폴리오 표준 편차, MAD, VaR, CVaR 등의 포트폴리오 위험을 계산하고, 샤프 비율을 최대화하고 효율적 투자선을 시각화하는 효율적 포트폴리오 및 해당 가중치를 추정할 수 있습니다.

포트폴리오 제약 조건 및 거래 비용

추적 오차, 선형 부등식, 선형 등식, 한계, 예산, 그룹, 그룹 비율, 평균 회전율, 일방 회전율, 최소 자산 수, 최대 자산 수 등의 포트폴리오 최적화 제약 조건을 적용할 수 있습니다. 포트폴리오의 총수익 또는 순수익 최적화에 비례 또는 고정 거래 비용을 통합합니다.

전략 백테스트 프레임워크

투자 전략을 정의한 후 백테스트 프레임워크를 사용하여 과거 또는 시뮬레이션된 시장 데이터에서 백테스트를 수행하고 결과를 분석하며 전략에 대한 성과 메트릭을 생성할 수 있습니다. 기술적 지표, 시장의 심리, 기타 거래 신호를 전략에 통합할 수 있습니다. 프레임워크는 사용자 지정 거래 비용, 확장 또는 롤링 룩백 윈도우, 신용 거래, 롱/숏 포트폴리오도 지원합니다.

현금 흐름 분석

Financial Toolbox를 사용하여 현재 및 미래 가치를 계산하고, 명목 수익률, 유효 수익률 및 수정내부수익률을 결정하고, 감모 및 감가상각을 계산하며, 대출 또는 연금에 대한 정기 이율을 결정할 수 있습니다.

고정 수익 분석 및 옵션 가격 책정

고정 수익 증권의 가격, 만기수익률, 기간 및 볼록성을 계산할 수 있습니다. 현금 흐름 날짜 완성, 현금 흐름량, 채권의 시간 대 현금 흐름 매핑 등의 분석을 계산할 수 있습니다. Black 및 Black-Scholes 공식을 사용하여 옵션 가격과 그릭을 계산할 수 있습니다.

몬테카를로 시뮬레이션

브라운 운동, 기하 브라운 운동, 불변 분산 탄력성, Cox-Ingersoll-Ross, Hull-White/Vasicek, Heston 등의 다양한 SDE 모델에 기반하여 몬테카를로 시뮬레이션의 확률 변수를 생성할 수 있습니다.

Frontier Advisors

“MATLAB과 MATLAB Compiler SDK 덕분에 우리는 정확한 결과를 매우 빠르게 반환할 것이라는 확신을 갖고 정교한 포트폴리오 분석 웹 응용 프로그램을 신속히 제공할 수 있게 되어 고객에게 사용성과 안정성이 뛰어난 플랫폼을 보장해 드릴 수 있었습니다.”

Lee Eriera, Frontier Advisors