Shaun King
Followers: 0 Following: 0
Accept 1 answer given by other contributors
Awarded to Shaun King on 08 Apr 2020
Feeds
질문
Minimising the variance of a portfolio using weights of assets and covariance matrix
I have the formula for the variance of a portfolio variance = transpose(weight)* covariance * weights where the covariance(cov...
대략 4년 전 | 답변 수: 2 | 0
2
답변
또한 다음 목록에서 웹사이트를 선택하실 수도 있습니다.
미주
- América Latina (Español)
- Canada (English)
- United States (English)
유럽
- Belgium (English)
- Denmark (English)
- Deutschland (Deutsch)
- España (Español)
- Finland (English)
- France (Français)
- Ireland (English)
- Italia (Italiano)
- Luxembourg (English)
- Netherlands (English)
- Norway (English)
- Österreich (Deutsch)
- Portugal (English)
- Sweden (English)
- Switzerland
- United Kingdom (English)
아시아 태평양
- Australia (English)
- India (English)
- New Zealand (English)
- 中国
- 日本Japanese (日本語)
- 한국Korean (한국어)