매스웍스, 파이낸셜 툴박스 업데이트로 위험, 투자, 포트폴리오 관리 기능을 확장하고 백테스팅 프레임워크를 추가

Natick, Massachusetts, United States - (2020년11월12일)

MathWorks 에서는 오늘 MATLAB 및 Simulink 제품군 2020b 릴리스에 제공되는 Financial Toolbox에 포함된 새로운 백테스팅 프레임워크를 발표했습니다. 이 새로운 백테스팅 프레임워크는 투자 관리자, 위험 관리자, 트레이더들이 위험, 투자, 포트폴리오 관리에 툴박스를 더욱 잘 활용할 수 있게 해줍니다.

트레이딩과 위험 관리에서 일상적으로 수행하는 백테스팅은 과거 데이터 또는 시뮬레이션된 데이터를 이용하여 트레이딩 전략, 위험 관리 모델 등 금융 모델을 검증하는 데 사용하는 프레임워크입니다. 이제 금융 전문가는 Financial Toolbox를 이용하여 투자 전략을 정의하고 백테스트를 실행하며, 결과를 요약하여 위험 대 투자 수익의 상충관계를 분석할 수 있습니다. 이 프레임워크는 결과를 분석하고 과거 데이터나 시뮬레이션된 시장 데이터로부터 전략에 대한 성과 메트릭을 생성하는 데에도 사용할 수 있습니다. 이 툴박스는 맞춤형 거래 비용, 확장 룩백 윈도우 또는 롤링 룩백 윈도우, 마진 트레이딩, 장기/단기 포트폴리오를 지원합니다.

MathWorks의 정량적 금융 제품군 매니저인 Stuart Kozola는 “포트폴리오를 백테스트할 수 있는 능력 덕분에, 자산군과 투자 전략에 관한 검정을 재구축할 때 도입되는 실수와 시간을 줄일 수 있습니다.” “Financial Toolbox는 투자 관리자, 위험 관리자, 트레이더들이 익숙하고 완전히 투명하면서도 사용자 지정이 가능한 MATLAB 환경에서 계속 작업하여, 모든 자산군과 대체 데이터 세트를 포함한 모든 데이터 출처에 걸쳐 투자 전략을 평가할 수 있게 합니다”라고 언급했습니다.

Financial Toolbox는 금융 데이터를 수학적으로 모델링하고 통계적으로 분석하기 위한 함수를 제공합니다. 예금 회전수, 거래 비용, 반연속 제약 조건, 그리고 정의된 최소 또는 최대 자산 수를 고려하여 투자 포트폴리오를 분석, 백테스트 및 최적화할 수 있습니다. 이 툴박스를 사용하여 재무 전문가는 위험을 추정하고, 신용 평점표를 모델링하며, 수익률 곡선, 고정 수익상품, 유럽 옵션을 분석하고 투자 성과를 측정할 수 있습니다.

Financial Toolbox가 백테스팅을 간소화하는 방법을 알아보려면 투자 전략 백테스팅, 트레이딩 신호를 이용한 투자 전략 백테스팅에 관한 온라인 예제를 읽고 실행해 보십시오.

Financial Toolbox R2020b는 즉시 전 세계에서 이용할 수 있습니다. 자세한 내용은 mathworks.com/products/finance에서 확인하십시오.

MathWorks 소개

MathWorks는 테크니컬 컴퓨팅 소프트웨어 분야의 선도적인 개발업체입니다. 엔지니어 및 과학자들의 언어인 MATLAB은 알고리즘 개발, 데이터 분석, 데이터 시각화 및 수치 계산을 위한 프로그래밍 환경입니다. Simulink는 멀티도메인 동적 시스템 및 임베디드 시스템의 시뮬레이션과 모델 기반 설계를 위한 블록 다이어그램 환경입니다. 전 세계 자동차, 항공우주, 전자공학, 금융 서비스, 생명공학 등 다양한 산업의 엔지니어들과 과학자들은 이러한 제품군을 사용하여 기술 및 과학적 발견, 연구, 개발의 속도에 박차를 가하고 있습니다. 또한 MATLAB 및 Simulink는 전 세계 여러 대학 및 교육 기관에서 기본 교육 및 연구 도구로 사용되고도 있습니다. 1984년에 설립된 MathWorks는 16개 국가에 5000명 이상의 직원이 근무하고 있으며, 본사는 미국 매사추세츠주 내틱에 소재하고 있습니다. 추가 정보는 매스웍스코리아 홈페이지(kr.mathworks.com)에서 확인할 수 있습니다.

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