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비디오 길이: 23:16
MATLAB의 칼리브레이션과 몬테카를로 시뮬레이션을 이용한 이자율 모델링
MATLAB에서 이자율 모델에 대한 시뮬레이션 및 calibration 기법에 대해 살펴봅니다.
일변수 혹은 다변수 모델에 대해 누적 데이터 및 현재 마켓에 대한 데이터 기반으로 최적화 솔버를 이용한 calibration에 대해 살펴봅니다.
- 일변수 및 다변수 이자율 모델에 대해 누적 데이터 칼리브레이션
- 금융 상품(portfolios of instruments )에 대한 이자율 모델링 및 시뮬레이션
- 신용 리스크 CCR(Counterparty credit risk)와 CVA(Credit Valuation Adjustment) 계산
엄준상 과장은 매스웍스코리아에서 Application Engineer로 근무하고 있습니다. MathWorks 제품중 수학, 데이터 분석, 최적화, 병렬처리, 계산 금융 관련 제품을 담당하고 있습니다.
녹화 날짜: 2016년 9월 29일
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