Econometric Modelling with Time Series: Specification, Estimation and Testing
Vance Martin, University of Melbourne;
Stan Hurn, Queensland University of Technology;
David Harris, Monash University
Cambridge University Press, 2012
ISBN: 978-0-521-13981-6;
Language: English
Written for graduate students, Econometric Modelling with Time Series provides a general framework for specifying, estimating, and testing time series econometric models. Special emphasis is given to estimation by maximum likelihood, but other methods are also discussed, including quasimaximum likelihood estimation, generalized method of moments estimation, nonparametric estimation, and estimation by simulation.
MATLAB, Econometrics Toolbox, Optimization Toolbox, Statistics and Machine Learning Toolbox are used to solve examples in the text.
웹사이트 선택
번역된 콘텐츠를 보고 지역별 이벤트와 혜택을 살펴보려면 웹사이트를 선택하십시오. 현재 계신 지역에 따라 다음 웹사이트를 권장합니다:
또한 다음 목록에서 웹사이트를 선택하실 수도 있습니다.
사이트 성능 최적화 방법
최고의 사이트 성능을 위해 중국 사이트(중국어 또는 영어)를 선택하십시오. 현재 계신 지역에서는 다른 국가의 MathWorks 사이트 방문이 최적화되지 않았습니다.
미주
- América Latina (Español)
- Canada (English)
- United States (English)
유럽
- Belgium (English)
- Denmark (English)
- Deutschland (Deutsch)
- España (Español)
- Finland (English)
- France (Français)
- Ireland (English)
- Italia (Italiano)
- Luxembourg (English)
- Netherlands (English)
- Norway (English)
- Österreich (Deutsch)
- Portugal (English)
- Sweden (English)
- Switzerland
- United Kingdom (English)