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evinv

극값 역누적 분포 함수

구문

X = evinv(P,mu,sigma)
[X,XLO,XUP] = evinv(P,mu,sigma,pcov,alpha)

설명

X = evinv(P,mu,sigma)는 위치 모수 mu와 스케일 모수 sigma를 갖는 제1종 극값 분포의 역 cdf(누적 분포 함수)를 P의 값에서 계산하여 반환합니다. P, mu, sigma는 모두 동일한 크기의 벡터, 행렬 또는 다차원 배열일 수 있습니다. 스칼라 입력값은 다른 입력값과 동일한 크기의 상수 배열로 확장됩니다. musigma에 대한 디폴트 값은 각각 01입니다.

[X,XLO,XUP] = evinv(P,mu,sigma,pcov,alpha)는 입력 모수 musigma가 추정값이면 X에 대한 신뢰한계를 생성합니다. pcov는 추정된 모수로 구성된 공분산 행렬입니다. alpha는 추정된 모수에 대해 100(1 – alpha)% 신뢰한계를 지정하는 스칼라이며 디폴트 값 0.05를 가집니다. XLOXUP는 신뢰 하한과 신뢰 상한을 포함하는 X와 동일한 크기의 배열입니다.

함수 evinv는 다음과 같이 추정값 분포에 대한 정규 근사를 사용하여 P에 대한 신뢰한계를 계산합니다.

μ^+σ^q

여기서 q는 모수 μ = 0 및 σ = 1을 갖는 극값 분포의 P번째 분위수입니다. 계산된 신뢰한계는 대규모 표본에서 mu, sigma, pcov를 추정할 때 대략적으로 원하는 신뢰수준을 제공합니다. 하지만 소규모 표본에서는 신뢰한계를 계산하는 다른 방법을 사용하는 것이 더 정확할 수 있습니다.

제1종 극값 분포는 굼벨 분포로도 알려져 있습니다. 여기서 사용한 버전은 최솟값 모델링에 적합합니다. 이 분포의 대칭 영상은 X를 부정하여 최댓값을 모델링하는 데 사용할 수 있습니다. 자세한 내용은 Extreme Value Distribution 항목을 참조하십시오. x가 베이불 분포를 가지면 X = log(x)는 제1종 극값 분포를 가집니다.

확장 기능

C/C++ 코드 생성
MATLAB® Coder™를 사용하여 C 코드나 C++ 코드를 생성할 수 있습니다.

버전 내역

R2006a 이전에 개발됨

참고 항목

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