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ar
스칼라 시계열에 대한 AR 모델 또는 ARI 모델 식별 시 파라미터 추정
구문
설명
는 하나 이상의 이름-값 쌍 인수를 사용하여 추가 옵션을 지정합니다. 예를 들어, 이름-값 쌍 인수 sys
= ar(y
,n
,___,Name,Value
)'IntegrateNoise',1
을 사용하여 ARI 모델을 추정할 수 있으며 이는 비정상 외란이 있는 시스템에 유용합니다. 위에 열거된 구문에 나와 있는 입력 인수를 원하는 대로 조합하고 그 뒤에 Name,Value
를 지정하십시오.
예제
입력 인수
출력 인수
세부 정보
알고리즘
AR 모델 파라미터와 ARI 모델 파라미터는 변형된 최소제곱 방법을 사용하여 추정됩니다. 다음 표에는 approach
인수 값과 window
인수 값의 특정 조합을 사용하는 \방법의 일반적인 이름이 요약되어 있습니다.
방법 | 방식 및 윈도우 적용 |
---|---|
수정 공분산 방법 | (디폴트 값) 윈도우를 적용하지 않는 순방향-역방향 방식 |
상관 방법 | 윈도우 사전 적용 및 윈도우 사후 적용을 사용한 Yule-Walker 방식 |
공분산 방법 | 윈도우를 적용하지 않는 최소제곱 방식. arx 는 이 루틴을 사용합니다. |
참고 문헌
[1] Marple, S. L., Jr. Chapter 8. Digital Spectral Analysis with Applications. Englewood Cliffs, NJ: Prentice Hall, 1987.